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外汇交易货币关联

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炒外汇黄金 发表于 2020-6-21 11:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
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货币关联
有些货币倾向于朝同一方向移动,有些则相反。
对于那些交易多个货币对的人儿来说,这是外汇交易的基础之一,它有助于对冲或分散交易头寸。


货币对的相关性以值+1到-1来表示“相关系数”。
+1的相关性意味着两个货币对在100%的时间内沿相同方向波动
-1的相关性表示两种货币对在100%的时间内沿相反方向移动
零相关意味着货币对之间不存在任何关系


货币相关性表:


两种货币对强正相关示例是:GBP/USD和EUR/USD,它们的相关系数超过+0.90,这意味着当EUR/USD上涨时,GBP/USD也上涨。
众所周知,两个强负波动货币对是EUR/USD和USD/CHF,它们的相关系数超过-0.90,这意味着这两个货币对几乎在100%的时间内反向移动!

正相关货币对:
EUR/USD和GBP/USD
EUR/USD和NZD/USD
USD/CHF和USD/JPY
AUD/USD和GBP/USD
AUD/USD和EUR/USD


负相关货币对:
EUR/USD和USD/CHF
GBP/USD和USD/JPY
GBP/USD和USD/CHF
AUD/USD和USD/CAD
AUD/USD和USD/JPY


如何使用货币相关性进行交易?
1.一种非常简单的用法是避免彼此抵消的交易
例如,知道欧元兑美元和美元兑瑞士法郎几乎完美地相反波动,那么两个头寸最终会互相抵消(亏损+利润),就没有一个做多而另一个做空。
但是,也可以使用这2种货币对来进行对冲策略
例如,同时做多EURUSD和USDCHF,由于它们的波动方向相反,因此如果EUR/USD出现亏损,则另一对将获利。
因此,总损失不会那样糟糕。另一方面,利润也不会大。

2.信心十足时,交易者可以交易相同方向的强正相关或强负相关货币对将仓位利润迅速扩大。

3.另一种策略是分散交易风险
例如,澳元兑美元和欧元兑美元的相关系数约为+0.70,这意味着货币对大多朝同一方向移动,但并不绝对(这就是我们在此处所需要的)。
如果我们确定美元将走弱,我们将做多这2个货币对,只是将仓位分为2份持有。将鸡蛋放在不同的篮子可以分散一定的风险。有时一个货币对大幅波动,而另一对却动也不动。
并且由于这些货币的移动不完全相同,交易者将有一些时间做出应对的反应。

祝:交易顺利

扩展链接:
在MetaTrader4上使用“相关性矩阵”Correlation Matrix 货币关联性(嘉盛)
[MT4指标]货币对相关性 multi_pairs_correlation_piramida_v2.01_eng_3

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金锈山河 发表于 2020-9-19 10:15:08 | 显示全部楼层
外汇相关性用来套息不错。
请【评分】鼓励作者,评分不会扣减自己积分,热心受欢迎的外汇投资人!!!
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