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FXCM福汇威力学堂——在新闻公布期间进行交易2

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外汇黄金 发表于 2020-2-9 13:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 [array viewthread_postheader/0]
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威力外汇waLLyforex.com
在新闻公布期间进行交易(2)
大家好!欢迎参加福汇威力学堂,本节课我们将介绍如何在新闻公布的时期进行交易的第二部分。

根据数据交易通常要承担很大的风险,为了降低这种风险,我们建议制定一个交易计划。没有计划的交易通常会导致严重亏损。除了良好的交易计划,严格的执行纪律也是交易策略取得成功的必要条件。另外,如果现在的市况和事前预期的不相符时,需要立即放弃之前的交易思路。

FXCM福汇威力学堂——在新闻公布期间进行交易2

FXCM福汇威力学堂——在新闻公布期间进行交易2,威力外汇

我们设计了7种交易策略供您参考:4种简易策略,2种进阶策略,1种食价策略。
为了更有效地根据数据进行交易,我们建议您先掌握简易策略。在您熟练地掌握了这些简易策略之后就可以学习进阶策略了,最后使用食价策略。但必须有一种主导策略。
请注意,所有这些策略在较重大经济数据公布时最有效,如非农数据,美联储利率决议会议等等。

第一个简易策略是:新闻同价对敲策略,我们已在第一部分做了详细介绍。新闻同价对敲策略是指在当前价格上方建立买进挂单,在下方建立卖出挂单,让市场来决定最终是做多还是做空。如果消息利好,多单将会被引发;如果消息利空,空单将会被引发。在这个示例中,数据公布之后汇价上行,买进挂单被引发。

在新闻逆向交易策略中,我们需要等待汇价在数据公布之后的初步变动方向发生逆转。待汇价回到数据公布前的水平时我们再入场交易。在本策略中,我们需要等待消息公布之后的震荡走势逐步消失,寻求较为平静的市况进行交易。

在本次讲座中,我将介绍两个简易策略,两个进阶策略,和一个食价策略。

我们先从简易策略开始,首先介绍数据公布前追踪趋势策略。
在下面的例子中,我们将观察欧元/美元在几次非农数据公布前后的变动。每个月的非农数据是影响美元的最重要数据,为根据数据进行交易的交易者提供非常好的机会。在数据公布前追踪趋势的策略中,我们将关注2009年5月8号的非农数据。

首先我们来看一下需要遵守的规则:
在日线图上添加10日简单移动平均线;
确定趋势方向;
如果日线图趋势向上,蜡烛图位于10日均线上方,我们将做多;
如果趋势向下,蜡烛图完全在10日均线下方,我们将做空。
最后,确保数据消息公布前5分钟建立交易。

如之前提到的,根据消息进行交易的一个难点是:很难找到令自己满意的入市和离
场价位。原因在于数据公布后,没有方法可以确定市场向哪个方向变动,而且此时市场缺乏流动性。如果您想快速离场,也没有办法保证以您指定的价格离场。一个降低这种风险的方法是:数据公布前入市。如果数据公布后的汇价没有朝预期的方向变动,您仅需要关注离场时的滑点大小。

假如我们在预期的价格买进。数据公布后,汇价大幅飙升,当汇价到达我们的目标价时点击平仓。因为市场流动性的问题,数据公布后汇价大幅飙升的时间可能非常短暂,而此时可能是我最佳的平仓价位。

现在,福汇的无交易员平台能给您带来比其它公司更好的成交机会,因为有多家银行为福汇客户提供流动性。作为一家无交易员平台的提供商,当您进行任何交易时,福汇不会入市。因此,我们希望您能在预期价格成交,我们的利益与您的利益是一致的。


根据此交易策略:我们将买进还是卖出呢,止损又设置哪里呢?
很多应用此策略的交易员都假设趋势不会因本次数据而改变;如果趋势向上,他们将买入,如果趋势向下,他们将卖出。
您可以使用10日简单移动平均线来确定趋势方向。如果汇价完全在10日均线下方,则认为趋势向下,如果汇价完全位于10日均线上方,则认为趋势向上。还有其它方法可以分析以及判断趋势。这个策略的想法是确定市场趋势和您的交易方向一致,而不只是猜测。

2009年5月8号,非农报告公布之前欧元/美元汇价位于10日均线上方。
因为趋势向上,我们在公布数据之前以1.3430入场,止损设置在1.3375,限价距离是止损距离的2倍,也就是风险收益比1:2。由于止损是55点,所以限价距离就是110点,设置在1.3540
数据公布后,欧元/美元像往常那样走势震荡,但之后开始上行并触发我们的限价,此次交易获利110点。
在本例中,我们预期的收益比较大,不必面对平仓时发生滑点的情况,因为我们离场时的市场波动性已经很温和了

为什么选择该策略呢?因为该策略背后的逻辑是:汇价已经通过目前的趋势对数据的公布做好了准备,数据的公布只是进一步推动汇价在原来的方向继续运行。


现在我们来介绍另外一个交易策略:数据公布后的追踪趋势。
我们需要先确定一些基本的规则:
首先,使用小时图或者4小时图分析;
接下来画出支持与阻力线,
然后确定汇价趋势方向。
如果趋势向上,在支持位附近寻机买入;如果趋势向下,在阻力位附近寻机卖出。
最后,在汇价接近趋势线时入场交易,限价是止损距离的三倍,也就是风险收益比为1:3。

使用该策略的前提是确保该数据足以推动汇价朝目前的趋势方向变化。

这里是一个2009年1月9号公布的非农数据。日图上汇价不断录得更低的高点和更低的低点,趋势向下,我们寻机做空。在数据公布前,小时图上连接12月29日和1月8日的高点形成一条阻力线。事实上,当时的汇价非常接近阻力线,表明汇价很有可能在数据公布后再次测试该阻力线。

在数据公布前,阻力线位于1.3720附近,汇价接近于该阻力线,数据公布后可能突破该阻力线。
我们用5分钟图看汇价是否会突破该阻力线,在突破后是否会回落至阻力线下方。
数据公布后,汇价果然上行录得1.3749高点,但随后回落,5分钟蜡烛图收盘于阻力线下方。
我们可以在阻力线位置1.3720入市做空,止损设在最近的高点上方10点处,也就是1.3759。风险为39点。

因为我们想维持风险收益比为1:3,所以限价设置在1.3603,目标收益是117点。

在下一根蜡烛图中,汇价再次升至阻力线,我们在1.3720的空单被触发。15分钟后,汇价达到盈利目标。

我们已经完成了这两个简易策略的介绍,现在我们要讨论两个进阶策略。这两个进阶策略相对比较复杂,需要在消息公布后做一些计算。

第一个进阶策略是:双顶突破策略。
数据公布前后市场流动性降低导致汇价大幅波动,汇价可能在消息后形成多个尖部。我们将使用5分钟烛图观察非农数据后的汇价变化情况。
1) 首先,在非农数据公布后等待15分钟,也就是在5分钟烛图录得3根蜡烛后。
2) 记下3这根蜡烛的最高价和最低价。
3) 在这3根蜡烛的最高价建立买进挂单,最低价处建立卖出挂单
4) 如果其中一个挂单被触发,将限价设于前三根烛图最高价与最低价差值的两倍。

该策略的核心是:在消息公布后汇价的最高点和最低点处建立挂单。

这里是一个2009年2月6日非农数据公布的例子。根据该策略,数据公布后我们等5分钟蜡烛图上形成3根蜡烛后寻机入场。汇价在数据公布后15分钟内录得高点是1.2842,低点是1.2768。在1.2842建立买进挂单,在1.2768建立卖出挂单,等待汇价波动触发其中一个挂单。

在本例中,设置挂单15-20分钟后,汇价上行触发我们的买进挂单。我们仍然保留空头挂单,作为场内多单的止损。在本次交易中,想要维持风险收益比例为1:2, 我们将限价设置在1.2990。在当天的后来交易中,汇价达到盈利目标后平仓。

实际上我也最喜欢使用这种策略。当消息公布后,在短时间内汇价上下波动,走势震荡。因为这时市场还对数据的好坏还是犹豫不决。市场整体需要时间消化数据的真正含义,是利好还是利空,或者是中性?

在数据公布后,汇价上下震荡会录得短期内的高点与低点,可以作为短期的支持与阻力。所以当汇价再次到达这些价位时,在此入场一般会有不错的表现。通常情况下,短期支持与阻力被突破后,汇价会在当天继续沿着突破的方向运行。


接下来要讲的是初始尖形消失策略,具体的规则是:
在数据公布后需要先等待5分钟。
当价格位于数据公布后的高点附近时建立空头,当价格位于数据公布后的低点时建立多头,入场价尽可能接近高点或者是低点。
空头止损位设置高点上方15点处,多头止损设置到低点下方15点处。
最后,将盈利定为风险的2至3倍。

让我们来看一个具体例子。
2009年3月6日的非农数据公布后汇价上涨, 5分钟图表上录得阳烛,可以在高位附近寻机做空。预期汇价将回落,在1.2734入场做空, 止损设置在高点上方15点,大概位于1.2753。风险为19点, 如果想要获得2倍的收益,将限价设置在1.2696
一段时间之后,汇价到达我们的目标价结利平仓。


下面我们来将讲解最后一个策略,数据公布前的平静期。
作为一种食价策略,该策略需要严格遵守规则才能发挥最佳的效用。
具体规则是:
首先,使用5分钟蜡烛图分析。
找出汇价在消息公布前12个小时内形成的支持与阻力位置。
交易时需要遵守:在阻力位卖出、持位买进的规则。

在重大消息公布前,汇价通常在支持与阻力水平之间震荡。我们认为此时为简单的食价交易提供了良好的机会。因为大部分的交易者都在等待数据的公布,市场交易量缩小,汇价的波动区间收窄。小幅波动并不是食价策略的理想条件,但是明确的支持与阻力位置为食价策略创造了条件。 这些窄幅区间通常是由位于区间顶端和底端的大额订单造成的。

在数据公布前,市场充满了不确定性,交易员也在猜测汇价是会创新高还是新低,或者对汇价没有影响。即使是最好的交易员也知道预测汇价方向是非常困难的,特别是存在数据风险的情况下。所以当时市场上的订单交易数量一般都比较小,汇价维持在有大额订单维持的区间内。因此,在数据发布之前汇价将在该区间的顶端和底部之间上下波动。一个有效率的食价交易者必须有极其严格的自律性。在支持与阻力位确定后, 当汇价到达阻力位后卖出,止损设置在阻力位上方; 汇价达到支持位后买入,止损设置在支持位下方。如果汇价突破区间范围就马上离场。

我们来看一个例子。
我们曾经利用公布前的平静期设置了一次交易。2009年4月2日欧央行决定公布其利率决议,24小时之后美国的非农数据将会公布。因为两个事件都有可能影响欧元/美元,因此在这两个事件之间交易量可能很有限。即使日内没有任何重要消息要公布,非农数据公布之前的12个小时仍有可能提供应用该策略的市况。

在非农报告公布前几个小时里,交易员在5分钟烛图上发现了一个下降的通道。在数据公布前大约3小时的时候,汇价达到该阻力线,为食价交易者提供了一个做空的机会。该交易员在阻力线所在的1.3470位置建立空仓。在食价交易中,交易者的盈利的目标通常都比较小,甚至小至10到20点。非农数据公布前,汇价好几次在阻力线位置波动,为食价交易者提供了多次交易机会。每次交易下2至3手,可以轻松获得30至50点。

在食价交易中,因为盈利目标比较小,很多时候入场价与止损之间的距离是大于入场价与离场价之间的距离。如果市场没有将汇价迅速推向您所期望的方向时,这可能表示本次交易会失败。

前面讲到的是根据数据进行交易的方法和一些示例。请谨记,汇价可能在新闻发布时波动性增大, 所以根据数据进行交易可能面临一些额外的风险,最主要的风险在于能否以期望的价格入场或者是离场。所以 根据数据进行交易并不适合于所有交易者。
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