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Pivot枢轴点

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forexgump 发表于 2018-8-21 14:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
外汇交易人仕或多或少都有接触过Pivot枢轴点指标吧,有些汇友可能利用指标的支持和阻力位作为交易策略。本文将研究Pivot Points 5种主要类型枢轴点:标准枢轴点、Woodie的枢轴点、Camarilla枢轴点、Fibonacci枢轴点和Demark枢轴点。

枢轴点基础知识
外汇交易人使用枢轴点指标判断支持和阻力位。Pivot点帮助交易者确定的间隔周期内衡量市场的偏见和情绪。

大多数场内交易员都是短线交易,枢轴点最初由期货市场的场内交易员使用。在数据出来之前,场内交易员用前一天的高点、低点和收盘价来计算交易的金融工具的枢轴点。这有助于确定白天的重要位置,并保持右侧进场交易。

枢轴点别可应用于股票、期货和外汇市场。尤其在外汇市场中特别有用,Pivot点位在市场活跃交易期间往往十分有效。

当市场交易量较大时,枢轴点往往会带来更多的突破机会,当市场交易量较低时,例如在一个交易日结束和下一交易日开盘之间的时段,市场倾向于震荡整理。

枢轴点具有预测性质所以被认为是领先指标,相较于其他类型的横向整理的指标外汇交易者更喜欢使用Pivot,因为更客观且易于理解。只要证明在市场上有利可图,交易者将继续使用这个指标。

使用枢轴点进行交易
支持和阻力位的概念是交易外汇时最重要的,在不知道可能发生转折点的情况下交易就像跳伞员失去了他的降落伞一样。枢轴点帮助交易者识别交易者市场聚焦的点。请记住,交易者倾向于在这些水平附近设置止损订单和获利目标,因此存在更高的可能导致价格被拒绝或从这些水平突破。

日内交易者倾向于依赖每日枢轴水平,这是从前一天的高位,低位和收盘位计算出来的。这些交易者通常在短线周期5、10或15分钟进行交易。Pivot枢轴点交易并不是只有短线交易者的一最爱。许多震荡和中线交易者也使用枢轴,但他们倾向于更多地依赖于大周期如每周或每月的支点水位。

虽然有许多不同的方法可以将支点纳入您的交易,但有三种主要策略可以与Pivot交易。第一个是使用突破交易。第二种是使用逆转交易。最后,交易者可以利用支点作为获利机制或扩大交易规模。

我们来看几个例子:  第一个例子是使用Pivot Points的突破交易:

Pivot枢轴点

Pivot枢轴点,威力外汇

在上面的图表中,您将注意到带有强烈向下反转的K线区域突破支撑S1水平后 收盘在其下方,这被称为枢轴点突破。


下一个示例是使用Pivot Points的反转交易:

Pivot枢轴点

Pivot枢轴点,威力外汇

此图表突出显示了Pivot逆转交易的形态。汇价稳步走高,然后接近Pivot水平,一旦达到Pivot位置,可以看到走出一个倒锤形态K线之后,价格重新测试了Pivot,随后大幅下跌。


标准枢轴点
标准枢轴点是交易者使用的最常见的枢轴类型,通常也称为地板枢轴点或经典枢轴点。

标准枢轴的计算从基线枢轴点(P)开始。你可以简单地计算(P)=高点+低点+收盘价/3。这是两个支撑位(S1,S2)和两个阻力位(R1,R2)的中心点或中点)计算。

这是枢轴点(P)的计算:
枢轴点(P)=(高+低+收盘)/ 3
一旦计算了枢轴点(P),我们就可以继续计算其他值。

要计算第一个支撑位(S1),我们将枢轴值乘以2,然后从昨天的高点减去该值。

以下是支持1(S1)的计算:
S1 =(枢轴值X 2) - 昨天的高点

接下来,我们可以继续计算第一个阻力级别(R1)。要计算R1,您还要将Pivot值乘以2,然后从昨天的低值中减去该值。

这是阻力1(R1)的计算:
Pepperstone Group Limited  
R1 =(枢轴值X 2) - 昨天的低点

现在我们有第一级支撑和阻力,接下来我们将计算第二级支撑位和阻力位。第二级支撑(S2)将低于(S1),第二级阻力(R2)将高于(R1)。

要计算第二级支持(S2),我们需要减去高和低之间的差值,然后从Pivot值中减去它。

以下是支持1(S2)的计算:
S2 =枢轴值 - (高 - 低)

第二级阻力以类似的方式计算。要获得R2的结果,只需取高和低之间的差值。

以下是支持1(R2)的计算:
R2 =枢轴值+(高 - 低)

Pivot枢轴点

Pivot枢轴点,威力外汇

上图显示了使用15分钟时间序列的EUR/USD的五天图表。阻力级别标准轴心点为绿色,支持级别标记为红色,而枢轴中心点标记为黑色。

Woodie枢轴点
现在让我们把注意力转向Woodie Pivot Points。Woodie Pivot枢轴点计算公式如下:
R2 = PP +(高 - 低)
R1 =(2 X PP) - 低
PP =(高+低)+(2 x收盘价)/ 4
S1 =(2 X PP) - 高
S2 = PP - (高+低)

您可能已经注意到Woodies Pivot计算与标准轴点公式有很大不同。其中一个主要区别是Woodies Pivot的公式更加重视收盘价。Pivot Point(PP)=(收盘价乘以2+高点和低点)/4。



Camarilla Pivot枢轴点
Camarilla Pivot Points是由Nick Scott在20世纪80年代后期发明的。它们在概念上与Woodie的相似之处在于使用前一天的收盘价和范围来计算。
但是,Camarilla方程代替2个阻力位和2个支撑位,需要4个阻力位和4个支撑位。再加上Pivot Point级别,Camarilla总共绘制了9个级别。此外,Camarilla方程的一个有趣部分是公式中包含一个特殊的乘数。

我们来看看Camarilla Pivot点公式:

R4 =收盘+((高 - 低)x 1.5000)

R3 =收盘+((高 - 低)x 1.2500)

R2 =收盘+((高 - 低)x 1.1666)

R1 =收盘+((高 - 低x 1.0833)

PP =(高+低+收盘)/ 3

S1 =收盘 - ((高 - 低)x 1.0833)

S2 =收盘 - ((高 - 低)x 1.1666)

S3 =收盘 - ((高 - 低)x 1.2500)

S4 =收盘 - ((高 - 低)x 1.5000)

如您所见,我们总共有4个阻力等级,总共有4个支持等级。许多盘中交易者利用Camarilla水平来降低价格走势,然后达到R3或S3水平。

从前一交易日开始的强势价格走势,在第二天原则上回归到其价值范围内。停止可以放在R4或S4级别。然而,如果价格行为继续超出R4或S4水平,那么意味着止损和反转,以预期强势趋势日和持续价格超出R4或S4水平。


斐波纳契(黄金分割)枢轴点
斐波那契在外汇市场上非常受欢迎。交易者最密切关注的主要斐波纳契水平是38.2%和61.8%的回撤水平。

但是你知道你可以将这些Fibonacci合并到一个Pivot Point计算中吗?事实上,它与标准支点非常相似,另外还包括38.2%和61.8%和100%的比率。

以下是计算Fibonacci Pivot点的公式:

阻力1 =枢轴+(。382 *(高 - 低))

阻力2 =枢轴+(.618 *(高 - 低))

阻力3 =枢轴+(1 *(高 - 低))

枢轴点=(高+低+收盘价)/ 3

支持3 =枢轴 - (1 *(高 - 低))

支持2 =枢轴 - (.618 *(高 - 低))

支持1 =枢轴 - (.382 *(高 - 低))

因此,对于Fibonacci枢轴水平,我们首先使用H + L + C / 3计算枢轴点,就像我们使用标准枢轴点一样。然后我们将前几天的范围乘以指定的斐波纳契比。最后,您可以将结果添加到轴点以计算阻力级别,然后从枢轴点减去结果以计算支撑级别。

Demark Pivot枢轴点
Demark Pivot枢轴点由着名技术分析师兼交易员Tom Demark发明。Demark Pivots与上面研究的其他Pivot点不同。

这些支点具有基于开盘价和收盘价之间的条件关系。Demark使用数字X来计算上阻力线和下支撑线。

以下是计算Demark Pivot积分的方法:

如果收盘价>开盘价,则X =(2 x高)+低+收盘价

如果收盘价<打开,则X =高+(2 x低)+收盘价

如果Close = Open,则X = High + Low +(2 x Close)

枢轴点= X / 4

阻力1 = X / 2 - 低

支持1 = X / 2 - 高

Demark Pivot Points更加重视近期的价格走势。许多Demark交易员将Demark Pivot Points与TD线结合使用,以寻找市场中的日内支撑位和阻力位。TD线比传统趋势线更客观。它们是根据上升趋势中的需求点和下降趋势中的供应点从左到右绘制的。目标是在TD线上找到最容易发生突破移动的点。

枢纽点和技术合流
许多成功的投机交易者进入交易的一个重要考虑因素是汇合的概念。这是当许多技术指标或研究在窄范围内排列以提供高概率交易信号时。

枢轴点数可与其他技术因素结合使用,以创建融合的交易设置。例如,假设您使用30分钟图表绘制看涨趋势线。此外,您已在图表上添加了标准每日轴点,当价格测试趋势线后并突破并回到每日枢轴水平(如S1或R1)时,您可以寻找长期交易。

上倾趋势线和枢轴点水平提供的这种融合支持将加强交易信号,因为您将有两个非相关技术研究在特定时间为您提供相同的信号。

这只是一个例子,但您可以使用许多其他研究来结合您的枢轴分析。与Pivot点交易的一些更可靠的汇合信号包括水平支撑和阻力,趋势线,移动平均线,斐波纳契水平,布林带和烛台模式。

并且一些交易者实际上更喜欢使用三个不同时间帧的组合来找到重叠的枢轴水平。通过结合每日,每周和每月支点,您可以寻找紧密的集群。许多交易者可能会密切关注这些领域,并且在许多情况下可以提供适当的平均回复交易设置。

让我们来看看使用支点的交易融合情况。下面你将看到使用15分钟时间表的EURUSD图表。请注意,价格操作在显示的大部分时间内都是范围限制的。我们能够在图表上绘制水平价格支撑线。(标有蓝色)。

Pivot枢轴点

Pivot枢轴点,威力外汇


在此图表的价格行动结束时,您将看到价格正在下降,并且达到横向价格支撑和重叠的S1水平支撑。除此之外,只要价格汇总在这个水平上,我们就会看到一个漂亮的锤子蜡烛,灯芯长得很低。后反转烛形成,售价弹了出来这个区域和支点射门高出了起来,几乎达到短时间内内的R1水平。

枢纽点和技术合流交易策略
正如我们在前一节中提到的那样,将枢轴点与其他技术研究结合起来以创建高可信度交易设置非常重要。在本节中,我们将介绍一个包含每日标准枢轴点指标,150期移动平均线和斐波纳契回撤线水平的枢轴点交易策略。

该策略将寻找最近的测试并从150周期移动平均线反弹,这与最近从主要斐波那契回撤和枢轴点水平的反弹一致。一旦我们满足这些条件,那么我们将在一个强大的逆转蜡烛结束时进入交易。

止损位置将超出反转产生的摆动点。在长期交易的情况下,我们的交易退出将是下一个更高的支点点水平,而在交易空头的情况下,我们将在下一个更低的支点点水平。

下图显示欧元/美元货币对的三天价格走势。

Pivot枢轴点

Pivot枢轴点,威力外汇


正如你所看到的,价格开始在两天内窄幅交易。150周期简单移动平均线(SMA)下跌,但很快价格上涨,取消了Pivot(P)水平,R1水平,并最终在R2阻力水平停止。然后价格在Pivot(P)水平附近大幅回落。我们看到另一次反弹以重新测试R2水平,其中包含价格进一步上涨的价格行为。

之后价格开始缓慢下降并且在波动性较低的环境中。在这一点上,我们可以准备测试Pivot(P)水平,这也是两天前从主要摆动低点测量的38%Fib回撤位。价格跌破该区域,但在接近150周期SMA时遭到拒绝,该区间略低于重叠的Pivot和Fib支撑区域。

这是我们的策略所要求的设置,一旦价格以决定性的方式收盘走高,我们就会进入长期交易。你会注意到放大区域内的大绿条。这将是我们的首选切入点。止损将低于此价格拒绝所产生的摆动低点。我们的目标将是下一个更高的Pivot线,在这种情况下是R1水平。

正如您所看到的,在测试此汇流支持区域后价格迅速上涨并直接进入R1阻力区域。根据我们的退出策略,我们的利润目标会低于此RI水平。


概要
本文研究Pivot Point指标的5个主要类型:标准枢轴点、Woodie枢轴点、Camarilla枢轴点、Fibonacci枢轴点和Demark枢轴点。最受欢迎和广泛使用的是标准枢轴点。

哪种类型的Pivot Point最好用?那么,答案就不好妄下评论了。
某种类型的枢轴点有时会比其他的更好遵循价格行为。但通常群众喜欢使用标准枢轴点多点,因为这是大数群众已经标记并且密切关注的。往往它们会有更好的价格反应。在任何情况下,您都应该测试并查看哪种最适合您。
尊敬的法官大人、各位陪審員:我的確有打死方進新,但呢件案慨重点唔系我有冇杀人,而系浪子回头金不换!
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