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莫等闲 发表于 2023-3-14 23:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
交易平台中的价格数据
交易平台中使用的交易品种的三种基础价格:
  • 卖价是交易者可以卖出交易品种的最高价格。也是交易品种可以卖出的最佳价位。
  • 买价是交易者可以购买交易品种的最低价格。也是交易品种可以买入的最佳价位。
  • 最后价是交易品种执行最后一笔交易的价格。
交易品种可以在场内交易(交易所)和场外交易(OTC)市场进行交易。根据市场的不同,使用交易品种不同的报价和制图方式。


包含市场深度功能的交易所市场
交易所市场唯一的报价源就是交易所本身。买家和卖家同在交易所,在这里会保存所执行的所有交易记录。市场参与者的所有订单组成一个市场深度。
交易平台中的市场深度选项具有市场参与者实际订单特征,用于进行交易所交易品种的交易。根据最佳订单,在市场深度形成卖价和买价(这些价格显示在市场报价窗口)。同时,交易所提供最后执行交易的价格和交易量(最后价和交易量)。最后价用于创建价格图表和展示成交时间&成交量:

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虽然交易品种图表以最后价为基础,但交易者却是在卖价和买价价位上执行交易(市场中可获得的实际价格)。


场外交易市场
场外交易市场(OTC)参与者包括大型市场参与者,例如银行和主要金融机构。他们组成了互相进行交易的网络。中型市场参与者,例如银行,管理公司和锁仓基金与大型市场参与者建立联系。市场参与者整合同业价格或基于同业价格设定自己的价格,并将这些价格提供给他们的客户。
场外交易市场(OTC)仅使用卖价和买价的报价流,而没有实际执行交易的数据。图表以卖价为基础。

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包含市场深度的场外交易市场

与之前场内交易市场不同,交易商除了提供卖价和买价以外还能够为交易者提供交易量的信息,并显示在市场深度。交易所的市场深度由市场参与者的限价单组成,而OTC的市场深度则是基于交易商的报价而形成。根据买入和卖出交易量的不同,交易商提供不同的价格。

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交易所不参与交易也不保存已执行交易的记录,因此在此模式下不提供最后价格。图表以卖价为基础。


如何形成价格图表
根据交易品种的行情(或报价)形成一分钟柱形图。这个柱形图表示一组一分钟价格:
  • 4种价格类型:这一分钟内的最低价和最高价以及柱形图的开始价和结束价,例如开盘价和收盘价
  • 点差,一分钟内记录的卖价和买价之间的最低差额。
  • 报价量,柱形图形成期间接收的报价数量
  • 交易量,例如柱形图形成期间执行的实际交易量(可能在场外市场OTC不可用)
  • 日期和时间,例如该柱形图对应的分钟
一分钟柱形图是基于OTC交易品种的卖价,同时也基于交易所交易品种的最后价。
除了一分钟柱形图,交易平台的价格图表还可以显示为更大的时间间隔。图表上一个柱形图或蜡烛图包括的时间被称为时间周期。这个平台支持从一分钟到一个月的21种时间周期。
交易平台仅存储一分钟柱形图。所有高一级的时间周期都是基于这些柱形图来创建。这个方法确保了所有时期数据的一致性,并能够显著节省流量和磁盘空间。

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一个绝顶高手,绝不仅仅是拥有绝世剑法,还要有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌,但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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 楼主| 莫等闲 发表于 2023-3-15 00:15:30 | 显示全部楼层
现货外汇, 期货的预付款计算
交易平台提供不同的风险管理模型, 它们定义了预交易控制类型。目前, 以下模型可以使用:
  • 对于现货外汇, 期货 ― 用于 OTC 市场。预付款计算基于工具类型。
  • 对于股票证券, 基于保障金折扣率 ― 用于证券市场。预付款计算基于工具的折扣。折扣由经纪商设置, 然而它们不能低于证交所设置的值。

证券交易者在开仓或下单时会被收取预付款。

预付款计算的第一阶段是定义账户内是否有某品种的仓位或挂单, 以及交易执行的种类。
  • 如果账户内没有任何品种的仓位或订单, 预付款的计算使用以下公式。
  • 如果账户内有一笔仓位, 和任何类型的订单, 且交易量小于或等于当前反向仓位, 总预付款等于当前的仓位。例如: 我们有 1 手 EURUSD 多头仓位, 并下了 1 手 EURUSD 空头订单(类似于回踩卖出, 突破卖出和突破回踩卖出)。
  • 如果账户内有一笔仓位, 和任何类型的同向订单, 总预付款等于当前仓位与放置订单的预付款之和。
  • 如果账户内有一笔仓位, 和任何类型的反向订单, 且订单交易量超过当前仓位, 要计算两笔预付款 - 当前仓位的, 和放置订单的。最终的预付款取两笔计算值的最高一个。
  • 如果账户里有两笔或更多彼此方向相反的仓位或回踩订单, 预付款要分别计算每个方向 (买入和卖出)。最终的预付款取两笔计算值的最高一个。对于所有其它订单类型 (突破和突破回踩), 预付款是叠加 (每笔订单都要收取)。

以下是根据品种类型和设置的预付款计算公式。最终预付款的计算分三个阶段:
  • 对于确定品种的基本计算;
  • 将预付款货币转化为存款货币
  • 乘以因子
  • 考虑交易品种的套差
  • 同一品种多个仓位/订单的结算


对于品种的基本计算
如果在 品种规格 里设置了 "初始预付款" 参数值, 使用此值。未使用在此章节描述的公式。
交易平台根据金融工具提供若干预付款需求计算类型。计算类型显示在 品质规格 的 "计算" 字段:


外汇
对于外汇工具的预付款计算公式如下:
交易量手数 * 合约大小 / 杠杆
例如, 让我们来计算买入一手 EURUSD 所需的预付款, 当 合约大小 为 100,000 且杠杆是 1:100。
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在方程里替换相应的数值, 我们将获得以下结果:
1 * 100 000 / 100 = 1000 欧元

所以, 现在我们已经有了该品种所需的, 以 基准货币 (或 预付款货币) 为单位的预付款数额。
  • 通常, 预付款所需货币和品种的基准货币相同。如果预付款货币不同, 现实的计算结果用替换为品种的基准货币。
  • 在这种模式下,即使是设定了固定预付款也要考虑交易者的杠杆作用。


外汇没有杠杆
这种计算类型也用于外汇交易品种。但是与之前不同的是这次没有考虑交易者的杠杆作用:
交易量手数 * 合约大小
例如, 让我们来计算买入一手 EURUSD 所需的预付款, 当 合约大小 为 100,000 且杠杆是 1:100。在方程里替换相应的数值, 我们将获得以下结果:
1 * 100 000 = 100000 欧元
所以, 现在我们已经有了该品种所需的, 以 基准货币 (或 预付款货币) 为单位的预付款数额。
通常, 预付款所需货币和品种的基准货币相同。如果预付款货币不同, 现实的计算结果用替换为品种的基准货币。


合约, 证券股票
对于合约和股票的预付款计算方程如下:
交易量手数 * 合约大小 * 市场开盘价
当前采购价用于多头仓位, 而供给价用于空头仓位。
例如, 让我们来计算买入一手 #AA 所需的预付款, 合约大小为 100 单位, 当前采购价是 33.00 美元。
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在方程里替换相应的数值, 我们将获得以下结果:
1 * 100 * 33.00 = 3,300 USD
所以, 现在我们已经有了该品种所需的, 以基准货币 (或预付款货币) 为单位的预付款数额。


合约杠杆
在计算合约所需保障金时杠杆也要考虑:
交易量手数 * 合约大小 * 市场开盘价 / 杠杆


合约指数
对于差价合约合约指数, 所需预付款计算根据如下方程:
交易量手数 * 合约大小 * 市场开盘价 * 分时价格 / 分时大小
在此公式里, 价格 和分时 大小 的比率, 在计算合约时要额外考虑。
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期货, 证券期货
有两种类型的期货合约预付款需求:
  • 初始预付款 试图入场之时账户内必须可用的数额。将来维持相同的合计并非强制性的。
  • 维持预付款 账户内可用于维持已开仓位的最小资金数额。

两个数值均被指定在 品种规格。
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最终预付款大小依据交易量:
交易量手数 * 初始预付款
交易量手数 * 维持预付款

如果维持预付款数额未指定, 则用初始预付款替代。


交易所期权
期货合约有两种预付款要求:
  • 初始预付款是打算进入市场时账户上必须具备的金额。不必再保持相同的金额。
  • 维持预付款是用于持仓的账户必须具备的最低金额。

这两个值都在交易品种规范中指定。预付款的最终大小取决于交易量:
交易量手数 * 初始预付款
交易量手数 * 维持预付款
如果没有指定维持预付款的金额,则将使用初始预付款值。如果初始预付款或维持预付款均未指定,则将根据以下公式计算相应的值:
交易量手数 * 合约大小 * 开仓市价
当前市场“买价”用于买入交易,而当前“卖价”用于卖出交易。
相同的计算方法适用于所有风险管理模式。


交易所债券
债券预付款是作为持仓值的一部分进行计算的。债券价格是按面值百分比来提供,因此持仓值计算如下:
Volume in lots * Contract size * Face value * Price / 100
用于维持持仓而保留的持仓值的一部分取决于预付款比率。


FORTS 期货
莫斯科证券交易所衍生品部分期货合约的预付款是为每个交易品种单独计算:首先为持仓和所有买入订单计算预付款。然后,为相同持仓和所有卖出订单计算预付款 。
MarginBuy  = MarginPos + Sum(MarginBuyOrder)
MarginSell = MarginPos + Sum(MarginSellOrder))

计算所得的最大值被用作交易品种的最终预付款值。
因此,在两个值的计算中使用相同的持仓。在第一个公式中(买入订单),持仓预付款计算如下:
MarginPos  = Volume * (InitialMarginBuy  + (Open Price - SettlementPrice) * Tick Price / Tick Size * (1 + 0.01 * Margin Currency Rate))

这里交易量对于买入持仓用正值标志表示,对于卖出持仓用负值标志表示。
在第二个公式中(卖出订单),持仓预付款计算如下:
MarginPos = Volume * (InitialMarginSell + (SettlementPrice - Open Price) * Tick Price / Tick Size * (1 + 0.01 * Margin Currency Rate))


这里交易量对于卖出持仓用正值标志表示,对于买入持仓用负值标志表示。
这种方法为交易者提供了一个预付款折扣,即当对于所下订单存在反向持仓的情况下(这个持仓作为订单的附属)。
根据以下公式计算订单的预付款:
MarginBuyOrder  = Volume * (InitialMarginBuy  + (Price - SettlementPrice) * Tick price / Tick size * (1 + 0.01 * Margin currency rate))
MarginSellOrder = Volume * (InitialMarginSell + (SettlementPrice - Price) * Tick price / Tick size * (1 + 0.01 * Margin currency rate))

在这里“价格”取决于下单时间,并可以等于:
  • 目前时段合约中的最高和最低价格分别用于尚未执行的市价单或stop Buy和stop Sell订单。由于市价单中没有指定价格,所以交易者可以被收取最大可能的预付款。一旦触发,stop订单的操作则类似于市价单。
  • 订单价格被用于限价单。
  • Stop Limit价格被用于stop limit订单。

公式中的其他参数:
  • InitialMarginBuy ― 购买操作的初始预付款。
  • InitialMarginSell ― 卖出操作的初始预付款。
  • 货币预付款率是货币汇率变动范围,期货合约相对于俄罗斯卢布进行计值
  • SettlementPrice ― 当前时段交易品种的结算价。

这些用于计算的所有参数均由莫斯科证券交易所提供。
在交易品种属性中,InitialMarginBuy被写入“初始预付款”字段,InitialMarginSell被写入“维持预付款”字段。

计算示例
下面示例显示了以下交易账户状态下预付款要求的计算:
  • 买入持仓3.00 Si-6.18,在73640
  • Buy Limit订单2.00 Si-6.18,在73000
  • Sell Limit订单10.00 Si-6.18,在74500


当前时段参数
  • 清算价(Clearing price) = 73638
  • InitialMarginBuy = 7665.41
  • InitialMarginSell = 7739.59
  • 报价(Tick price) = 1
  • 最小报价单位(Tick size) = 1
  • Margin currency rate = 0
我们在公式中带入这些值
MarginBuy  = 3 * (7665.41 + (73640 - 73638) * 1/1) + 2 * (7665.41 + (73000-73638) * 1/1) = 37057.05
MarginSell = -3 * (7739.59 + (73638-73640) * 1/1) +10.0 * (7739.59 + (73638-74500) * 1/1) = 45563.13
Margin = Max(37057.05, 45563.13) = 45563.13
Si-6.18交易品种的预付款结果为45563.13。


抵押
非交易工具这种类型用作交易者的资产, 提供其它工具 开仓所需的预付款。对于这些工具不会计算预付款。


固定预付款
如果 品种规格 的 "初始预付款" 字段包括任何非零数值, 上述的预付款计算公式不可应用 (除非计算 期货, 所有事情维持与此相同)。在此情况下, 为了计算所有类型 (除了外汇和合约杠杆), 预付款的计算就像计算 "期货" 类型:

交易量手数 * 初始预付款
交易量手数 * 维持预付款

计算外汇和合约类型要额外考虑杠杆:
交易量手数 * 初始预付款 / 杠杆
交易量手数 * 维持预付款 / 杠杆

如果维持预付款数额未指定, 则用初始预付款替代。


转换为存款货币
这一阶段对于所有计算类型通用。使用上述方法计算的所需预付款, 在它们的货币与账户货币不同的情况下要执行转换。
转换时使用预付款货币兑换账户货币的当前汇率。采购价用于多头交易, 而供给价用于空头交易。
例如, 以前计算的用于买入一手 EURUSD 的预付款基本大小是 1000 欧元。如果账户货币是美元, 当前 EURUSD 对的采购价用于转换。例如, 如果当前汇率是 1.2790, 则总预付款大小是 1279 美元。


预付款率
品种规格允许依据仓位/订单类型为所需预付款设置附加的系数 (比率)。

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最终计算的所需预付款数值要考虑转换到存款货币, 这是相应比率的附加系数。
例如, 以前计算的用于买入一手 EURUSD 的预付款是 1279 美元。这个合计是多头预付款率的附加系数。例如, 如果它等于 1.15, 则最终的保障金是 1279 * 1.15 = 1470.85 美元。


计算套差交易
当交易的仓位彼此间相关套差时, 收取的预付款将有优惠。套差交易的定义是存在相关性品种的相对方向仓位。减少的需求预付款可为交易者提供更多交易机会。套差配置在 单独章节讲述。
套差仅用在 净余 系统来结算仓位。


在对冲系统里计算仓位结算
如果使用 对冲 仓位结算系统, 预付款的计算使用上述相同的公式和原则。不过, 对于同品种的多个仓位有一些另外的特点。


同向的多个仓位/订单
它们的交易量将被合计并计算权重平均开仓价。结果则被用来根据相应 品种类型 的公式计算预付款。
对于挂单 (如果预付款率非零) 的预付款, 则单独计算。


反向仓位/订单
同品种的反向开仓可认为对冲或覆盖。这种仓位有两种可能的计算方法。计算方法由券商确定。
基本计算
使用较大分支
若 合约规格 的 "对冲预付款" 字段未指定 "使用较大分支计算" 时使用。

计算由若干步组成:
  • 对于未覆盖交易量
  • 对于覆盖交易量 (如果对冲预付款大小已指定)
  • 对于挂单
结果预付款数额的计算是每一步计算出的预付款总和。

计算未覆盖交易量
  • 计算所有持仓的交易量总计, 以及每条分支的市价单 ― 买入和卖出。
  • 计算持仓和每条分支的订单权重平均开盘价: (第一笔仓位或订单开盘价 * 第一笔交易量 + ... + 第 N 笔仓位或订单开盘价 * 第 N 笔交易量) / (第一笔交易量 + ... + 第 N 笔交易量)。
  • 计算未覆盖交易量 (从较大分支里减去较小分支的交易量)。
  • 计算出的交易量和权重均价稍后用来根据相应 品种类型 的公式计算预付款。
  • 当考虑预付款比率时,使用较大的比率(买入或卖出)。
  • 使用加权平均比率值 当 从预付款货币转到入金货币时。

计算覆盖交易量
如果在 合约规格 指定了 "对冲预付款" 值, 则使用。在此情况下收取对冲预付款, 如同未覆盖的交易量。

如果指定了品种的初始预付款, 则对冲预付款指定为其绝对值 (货币条件)。

如果初始预付款未指定 (等于 0), 则在 "对冲" 字段里指定合约大小。预付款根据相应金融工具类型的公式, 使用指定的合约大小计算。例如, 我们有两笔仓位, 一笔是 1 手买入 EURUSD, 和 1 手卖出 EURUSD, 合约大小是 100,000。如果在 "对冲" 字段里指定的数值是 100,000, 则两笔仓位的预付款将会按照每 1 手计算。如果您指定 0, 不会收取对冲 (覆盖) 交易量的预付款。

每笔对冲仓位收取的预付款, 根据 合约规格 里 "对冲预付款" 字段指定的数值:
  • 计算所有已开仓位和市价单的对冲交易量 (从较大分支里减去未覆盖交易量)。
  • 计算仓位和订单的权重平均开盘价: (第一笔仓位或订单开盘价 * 第一笔交易量 + ... + 第 N 笔仓位或订单开盘价 * 第 N 笔交易量) / (第一笔交易量 + ... + 第 N 笔交易量)。
  • 计算出的交易量, 权重均价稍后用来根据相应 品种类型 的公式计算预付款。
  • 当考虑 预付款比率时,使用买入和卖出订单比率的平均值:(买入率 + 卖出率)/2。
  • 使用加权平均比率值 当 从预付款货币转到入金货币时。

计算挂单
  • 单独计算每笔挂单类型的预付款(Buy Limit, Sell Limit, 等等)。
  • 当考虑 预付款率 和 转换预付款货币至存款货币 时, 使用每种挂单类型的比率和汇率的权重平均值。

使用固定预付款时对锁仓订单的计算详情
当在现有持仓的反向进行下单时,锁仓交易量的预付款始终使用“锁仓预付款”值计算。对于非锁仓交易量,在下单时则使用“初始预付款”值,打开对应持仓之后使用“维持预付款”。
这些计算细节只应用于指定初始预付款和维持预付款值的交易品种(计算类型“固定预付款”或“期货”)。
例如,EURUSD使用以下参数:
  • 初始预付款(Initial margin)= 1000
  • 维持预付款(Maintenance margin)= 500
  • 锁仓预付款(Hedge margin)= 500
交易者在USD账户持仓Buy 1.00 BR-12.18。交易者账户为该持仓保留500美元的预付款(根据“维持预付款”)。
  • 若要持仓Sell 2.00 BR-12.18,交易者需要2000美元预付款:500美元用于现有持仓,500美元用于新持仓的1手锁仓(依据“锁仓预付款”参数)以及1000美元用于新持仓的1手非锁仓(按照“初始预付款”参数)。
  • 只要持仓,1000美元预付款将保留在交易者账户中:500美元用于1手锁仓(根据“锁仓预付款”)和500美元用于1手非锁仓(按照“维持预付款”指定)。
如果在 合约规格 里的 "对冲预付款" 字段指定了 "使用较大分支计算", 则使用。
  • 计算所有已开仓位和市价单的空头与多头分支的预付款。
  • 单独计算每笔挂单类型的预付款(Buy Limit, Sell Limit, 等等)。
  • 将多头分支的预付款汇总: 多头持仓和市价单 + 多头挂单。
  • 将空头分支的预付款汇总: 空头持仓和市价单 + 空头挂单。
  • 所有已计算数值的最大值用作最终的预付款值。
例如
现有以下持仓:
  • 在1.11943 卖出1手
  • 在1.11953 买入1手
  • 在1.11943 卖出1手
  • 在1.11953 买入1手
  • 在1.11943 卖出1手
锁仓预付款大小 = 100 000。买入预付款率 = 2,卖出 = 4。杠杆 = 1:500。

计算非对冲交易量:卖出交易量 (3) - 买入交易量 (2) = 1
计算所有持仓锁仓交易量的加权平均开盘价:(1.11943 * 1+1.11953 * 1+1.11943 * 1+1.11953 * 1+1.11943 * 1)/5 = 5.59735/5= 1.11947
计算所有持仓未锁仓交易量的加权平均开盘价:(1.11943 * 1 + 1.11943 * 1 + 1.11943 * 1)/3 = 1.11943
计算锁仓交易量的预付款比率:(买入比率+ 卖出比率)/2 = (2 + 4)/2 = 3
较大(卖出)预付款比率用于未锁仓交易量:4。
使用公式计算锁仓交易量预付款: (2.00 手 * 100000 欧元* 1.11947 * 3) / 500 = 1343.36
使用公式计算未锁仓交易量预付款:(1.00 手 * 100000 欧元 * 1.11943 * 4) / 500 = 895.54
最终预付款大小: 1343.364 + 895.544 = 2238.90


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 楼主| 莫等闲 发表于 2023-3-15 00:27:59 | 显示全部楼层
证券风险管理模型
交易平台提供不同的风险管理模型, 它们定义了预交易控制类型。目前, 以下模型可以使用:
对于现货外汇, 期货 ― 用于 OTC 市场。保证金计算基于工具类型。
对于股票证券, 基于保障金折扣率 ― 用于证券市场。保证金计算基于工具的折扣。折扣由经纪商设置, 然而它们不能低于证交所设置的值。


基本技术
揭示
资产 ― 已购买的金融工具当前值 (多头仓位), 以交易者的存款货币定义。此值基于金融工具最后一笔成交的价格动态确定, 考虑了流动性保证金率。事实上, 资产数额等价于资金数额, 这笔钱交易者在将多头仓位平仓后会立即收到。
资产 = Size1 * Price1 * L1  + Size2 * Price2 * L2 + ... +SizeN * PriceN * LN

此处:
  • Size ― 第 N 笔仓位的大小, 按照交易量的手数和合约大小的乘积计算。
  • Price ― 金融工具的当前市场价格。
  • L ― 工具的流动率。
只有流动工具才能用于抵押品。


负债
负债是偿还当前空头仓位的款项, 按照这些仓位的当前市价计算。事实上, 负债数额等价于资金数额, 这笔钱交易者在将空头仓位平仓后会立即支付。
负债 = Size1 * Price1  + Size2 * Price2 + ... +SizeN * PriceN
此处:
  • Size ― 第 N 笔仓位的大小, 按照交易量的手数和合约大小的乘积计算。
  • Price ― 交易者所开第 N 笔仓位的工具的当前市价。


余额 (自有资金)
余额 ― 交易者账户内的自有资金。

净值 (投资组合值)
净值是由以下公式计算:
净值 = 自有资金 + 资产 - 负债 - 佣金


保证金
初始保证金 允许交易者入场交易的最小自有资金。
调整初始保证金 允许交易者入场交易的最小自有资金, 包括当前已开仓位和回踩订单。
维持保证金 账户内可用于维持已开仓位的最小资金数额。如果净值跌至维持保证金之下, 经纪商开始在交易者账户内强行平仓。平仓流程将由经纪商的政策确定。


计算特征
在现货市场上, 与期货市场 (特征是保障金移动) 不同, 资产的支付和接收 (或重购事件的负债) 在成交结算之时立刻发生。相应地, 业务价值也立即影响到交易者的账户余额。
因为买卖工具所需款项总是要全额支付的, 保证金只指示交易账户状态, 即判断开新仓位的可能性, 或是否必要将存在的仓位平仓。


保证金计算
保证金是交易者仓位的本金评估:
Margin = Size1 * Price1 * MarginRate1  + Size2 * Price2 * MarginRate2 + ... + SizeN * PriceN * MarginRateN
此处:
  • Size ― 第 N 笔仓位的大小, 按照交易量的手数和合约大小的乘积计算。
  • Price ― 交易者所开第 N 笔仓位的工具的当前市价。
  • MarginRate ― 保证金率或工具的折扣率, 针对开仓而言。独立保证金率可用作初始和维持保证金, 以及空头和多头仓位。
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开多头仓位举例
例如, 交易者初始余额为 1,000,000 俄卢布。初始和维持保证金率等于 0.1 和 0.05。为了简化, 我们不用考虑佣金。
交易操作和价格波动
交易者的账户状态
买入 1000 份 LKOH, 每份 150 俄卢布
  • 余额: 1,000,000 俄卢布 - 1000 * 150 俄卢布 = 850,000 俄卢布
  • 资产: 1000 * 150 = 150,000 俄卢布
  • 负债: 0 俄卢布
  • 净值: 850,000 俄卢布 + 150,000 俄卢布 = 1,000,000 俄卢布
  • 初始保证金: 15,000 俄卢布
  • 维持保证金: 7,500 俄卢布
价格跌落到 50 俄卢布每份额
  • 余额: 850,000 俄卢布
  • 资产: 1000 * 50 = 50,000 俄卢布
  • 负债: 0 俄卢布
  • 净值: 850,000 俄卢布 + 50,000 俄卢布 = 900,000 俄卢布
  • 初始保证金: 5,000 俄卢布
  • 维持保证金: 2,500 俄卢布
买入 20,000 份, 50 俄卢布每份额
  • 余额: 850 000 俄卢布 - 20 000 * 50 俄卢布 = -150 000 俄卢布 (使用借来的钱)
  • 资产: (1,000 + 20,000) * 50 俄卢布 = 1,050,000 俄卢布
  • 负债: 0 俄卢布
  • 净值: 1,050,000 俄卢布 - 150,000 俄卢布 = 900,000 俄卢布
  • 初始保证金: 105,000 俄卢布
  • 维持保证金: 52,500 俄卢布
价格跌落到 10 俄卢布每份额
  • 余额: -150 000 俄卢布
  • 资产: 21,000 * 10 俄卢布 = 210,000 俄卢布
  • 负债: 0 俄卢布
  • 净值: 210,000 俄卢布 - 150,000 俄卢布 = 60,000 俄卢布
  • 初始保证金: 21,000 俄卢布
  • 维持保证金: 10,500 俄卢布
价格跌落到 7.8 俄卢布每份额
  • 余额: -150 000 俄卢布
  • 资产: 21,000 * 7.8 俄卢布 = 163,800 俄卢布
  • 负债: 0 俄卢布
  • 净值: 163,800 俄卢布 - 150,000 俄卢布 = 13,800 俄卢布
  • 初始保证金: 16,380 俄卢布
  • 维持保证金: 8,190 俄卢布
备注: 净值低于初始保证金。交易者不能开新仓, 只能将已存在仓位平仓。
价格跌落到 5 俄卢布每份额
  • 余额: -150 000 俄卢布
  • 资产: 21,000 * 5 俄卢布 = 110,000 俄卢布
  • 负债: 0 俄卢布
  • 净值: 110,000 俄卢布 - 150,000 俄卢布 = -40,000 俄卢布
  • 初始保证金: 11 000 俄卢布
  • 维持保证金: 5 500 俄卢布
备注: 净值低于维持保证金。经纪商强制交易者平仓。


开空头仓位举例
例如, 交易者初始余额为 1,000,000 俄卢布。初始和维持保证金率等于 0.1 和 0.05。为了简化, 我们不用考虑佣金。
交易操作和价格波动
交易者的账户状态
卖出 1000 份 LKOH, 每份 150 俄卢布
  • 余额: 1,000,000 俄卢布 + 1,000 * 150 俄卢布 = 1,150,000 俄卢布
  • 资产: 0 俄卢布
  • 负债: -1,000 * 150 俄卢布 = -150,000 俄卢布
  • 净值: 1,150,000 俄卢布 - 150,000 俄卢布 = 1,000,000 俄卢布
  • 初始保证金: 15,000 俄卢布
  • 维持保证金: 7,500 俄卢布
价格上涨到 300 俄卢布每份额
  • 余额: 1,150,000 俄卢布
  • 资产: 0 俄卢布
  • 负债: -1000 * 300 俄卢布 = -300,000 俄卢布
  • 净值: 1,150,000 俄卢布 - 300,000 俄卢布 = 850,000 俄卢布
  • 初始保证金: 30,000 俄卢布
  • 维持保证金: 15,000 俄卢布
价格上涨到 1000 俄卢布每份额
  • 余额: 1,150,000 俄卢布
  • 资产: 0 俄卢布
  • 负债: -1000 * 1000 俄卢布 = -1,000,000 俄卢布
  • 净值: 1,150,000 俄卢布 - 1,000,000 俄卢布 = 150,000 俄卢布
  • 初始保证金: 100,000 俄卢布
  • 维持保证金: 50,000 俄卢布
价格上涨到 1100 俄卢布每份额
  • 余额: 1,150,000 俄卢布
  • 资产: 0 俄卢布
  • 负债: -1000 * 1100 俄卢布 = -1,100,000 俄卢布
  • 净值: 1,150,000 俄卢布 - 1,100,000 俄卢布 = 50,000 俄卢布
  • 初始保证金: 110,000 俄卢布
  • 维持保证金: 55,000 俄卢布
备注: 净值低于初始保证金。交易者不能开新仓, 只能将已存在仓位平仓。
价格上涨到 1200 俄卢布每份额
  • 余额: 1,150,000 俄卢布
  • 资产: 0 俄卢布
  • 负债: -1000 * 1200 俄卢布 = -1,200,000 俄卢布
  • 净值: 1,150,000 俄卢布 - 1,200,000 俄卢布 = -50,000 俄卢布
  • 初始保证金: 120,000 俄卢布
  • 维持保证金: 60,000 俄卢布
备注: 净值低于维持保证金。经纪商强制交易者平仓。


调整的初始保证金计算
如果交易者有回踩订单, 那么以下公式用于计算开仓时的保证金。
调整的保证金总是计算最大一侧 ― 买入或卖出仓位的总和还有订单。
调整保证金 = Max(买入保证金;卖出保证金)

多头一侧计算:
买入保证金 = PositionSize * (PriceMarket - PriceMin) + (PositionSize + OrdersBuySize) * PriceMin * MarginRate + (OrdersBuyValue - OrdersBuySize * PriceMin)

此处:
  • PositionSize ― 仓位的大小, 按照交易量的手数和合约大小的乘积计算。
  • PriceMarket ― 金融工具的当前市场价格 (最后一笔成交价格)。
  • PriceMin ― 交易者当前所有回踩买入订单当中的最小价格。
  • OrdersBuySize ― 交易者回踩买入订单大小, 按照订单总手数和合约大小的乘积计算。
  • OrdersBuyValue ― 回踩买入订单在指定价位执行时的价值。它是按照订单大小和它们的回踩价格乘积之和计算。
  • MarginRate ― 品种的折扣额。
如果交易者当前仓位是空头, 且其大小大于或等于 OrdersBuySize, 则买入保证金不可计算且假定为 0。 事实上, 此处的这种情形, 即使交易者的所有回踩买入订单被填充, 交易者依然有一笔空头仓位, 或仓位将会彻底清除。

空头一侧计算:
卖出保证金 = -PositionSize * (PriceMax - PriceMarket) - (PositionSize - OrdersSellSize) * PriceMax * MarginRate + (OrdersSellSize * PriceMax - OrdersSellValue)

此处:
  • PositionSize ― 仓位的大小, 按照交易量的手数和合约大小的乘积计算。
  • PriceMarket ― 金融工具的当前市场价格 (最后一笔成交价格)。
  • PriceMin ― 交易者当前所有回踩卖出订单当中的最小价格。
  • OrdersSellSize ― 交易者回踩卖出订单大小, 按照订单总手数和合约大小的乘积计算。
  • OrdersSellValue ― 回踩卖出订单在指定价位执行时的价值。它是按照订单大小和它们的回踩价格乘积之和计算。
  • MarginRate ― 品种的折扣额。
如果交易者当前仓位是多头, 且其大小大于或等于 OrdersSellSize, 则卖出保证金不可计算且假定为 0。 事实上, 此处的这种情形, 即使交易者的所有回踩卖出订单被填充, 交易者依然有一笔多头仓位, 或仓位将会彻底清除。

让我们来研究以下例子. 交易者有:
  • 多头 1 手 LKOH, 合约大小是 1000 份, 当前价格是 100 俄卢布, 初始保证金率是 0.1
  • 回踩买入订单 0.5 手 LKOH (500 份), 订单价格是 80 俄卢布
  • 回踩买入订单 0.3 手 LKOH (300 份), 订单价格是 60 俄卢布
  • 回踩买入订单 0.1 手 LKOH (100 份), 订单价格是 40 俄卢布

计算:
  • PriceMin = 40
  • Price Market = 100
  • OrdersBuySize = 500 + 300 + 100 = 900
  • OrdersBuyValue = 500 * 80 + 300 * 60 + 100 * 40 = 62 000
  • 买入保证金 = 1000 * (100 - 40) + (1000 + 900) * 40 * 0.1 + (62 000  - 900 * 40) = 87 900
调整的初始保证金总额等于 87,900。
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一个绝顶高手,绝不仅仅是拥有绝世剑法,还要有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌,但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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 楼主| 莫等闲 发表于 2023-3-15 00:42:20 | 显示全部楼层
抵押品种
交易平台支持一类特殊的非交易资产, 它可作为客户的资产来提供所需保证金用于其它金融工具的开仓。例如, 确定数量的黄金以物理形式存放在交易者的账户, 它可用作保证金 (抵押) 来开仓。

在 合约规格 里, 这些工具的计算类型为 "抵押"。
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这样的资产显示为开仓。它们的数值计算公式: 合约大小 * 手数 * 市价 * 流动率。此处的流动率意为经纪商允许作为保证金的资产份额。

资产被加入到客户的净值, 并增加可用保证金, 从而增加账户内可交易操作的交易量。

MetaTrader 5帮助 → 交易操作 → 高级用户选项,威力社区
在上述例子中, 一位交易者有 1 盎司黄金, 当前市价为 1,210.56 美元。此数值加入到净值和可用保证金。
经纪商也许会允许这些仓位平仓。在此情况下, 一位交易者可以按当前市价变换资产为存款货币, 并用这些资金来进行交易。
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 楼主| 莫等闲 发表于 2023-3-15 01:01:16 | 显示全部楼层
自定义金融品种
交易平台允许创建自定义的金融交易品种。您可以查看这些交易品种的图表并执行技术分析,以及在策略测试中使用这些交易品种测试EA交易和指标。
如果您的交易商不提供您想进行策略测试的交易品种,或者提供的历史深度和价格历史质量不足,您可以创建一个自定义交易品种并为其上传所需的数据。


如何创建和配置自定义交易品种
通过“市场报价”窗口的快捷菜单打开交易品种管理窗口并点击“创建自定义交易品种”:
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对于自定义交易品种,您可以从交易品种规格中配置一些参数以及一些额外参数:
  • 基础 ― 用于自定义交易品种的基本资产的名称。例如,黄金就是期货合约的基本资产。
  • 页面 ― 包含交易品种信息的网页。在市场报价窗口中查看交易品种属性时,这个页面将显示为一个链接。
  • 图表模式 ― 用于创建交易品种图表的价格,卖价或最后价。
  • 背景 ― 市场报价窗口中交易品种的背景色。
  • 计算锁仓预付款只收取单边交易手数大的 ― 该模式仅用于同时存在相同交易品种反向持仓的锁仓账户。交易品种预付款可以通过卖方预付款(全部卖出持仓和挂单)和买方预付款(全部买入持仓和发送单)进行计算。计算结果中的最高值用作最终预付款值。
  • 使用时间限制 ― 通过设置“Yes”,您可以指定这个交易品种交易期的第一个和最后一个交易日(循环周期)。
除了上述参数外,您还可以为这个交易品种配置交易和报价期。每天配置的时间段可以是不同的。双击某一天进行编辑。
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挪动滑块设置所需的时段。EA交易将无法在非交易期的策略测试中进行交易。
默认情况下,不会指定交易时段,它需要符合报价时段。如果您需要分别配置报价和交易期的时间,请使用“启用独立的交易期”选项。每个交易时段都要处于报价时段内。
您可以通过复制任何相似品种的参数以及更改这些参数来快速配置您的自定义交易品种。在“复制自”字段选择一个现有的交易品种。自定义交易品种的名称不可与交易商提供的交易品种名称相同。如果您连接一台包含同名交易品种的服务器,那么自定义交易品种将被删除。
交易品种名称只能包含拉丁字母不可含有标点符号,空格或特殊字符(仅可以包含".","_","&" 和 "#"符号)。不建议使用下列字符<,>,:,",/,|,?,*。


导入和导出自定义交易品种
您可以在您的平台之间轻松的共享自定义交易品种或转移交易品种。也可以从上面显示的设置编辑窗口导出或导入特定自定义交易品种的参数。
还可以导出和导入整个交易品种组:
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将设置导出至JSON文本文件:
{"ConfigSymbols" : [
{
"Symbol" : "EURUSD_cust",
"Path" : "Custom\\Forex\\EURUSD_cust",
"ISIN" : "",
"Description" : "Euro vs US Dollar",
....


管理自定义交易品种
所有交易品种都显示在独立的自定义组。如果您需要更改或删除交易品种,请使用列表的快捷菜单:
MetaTrader 5帮助 → 交易操作 → 高级用户选项,威力社区


导入价格历史
您可以从任何文本文件以及MetaTrader 历史文件(HST)导入价格数据到您的自定义交易品种。Choose a symbol and go to the "Bars" or "Ticks" tab.
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在导入对话框中,指定到文件的路径并设置所需的参数:
  • 分隔符 ― 文本文件中的项目分隔符。
  • 跳过列和行 ― 导入过程中将要跳过的列数(从左向右)和行数(从上到下)。
  • 迁移 ― 时间迁移小时数。导入不同时区保存的数据时使用的选项。
  • 仅使用选定内容 ― 仅导入在行查看区域突出显示的行。您可以按住Ctrl或Shift键并用您的鼠标突出标记行。
1分钟柱文件应该有以下格式:日期 时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 报价量 交易量 点差。例如:
<DATE>        <TIME>      <OPEN>     <HIGH>     <LOW>      <CLOSE> <TICKVOL><VOL>    <SPREAD>2016.06.27    00:01:00    1.10024    1.10136    1.10024    1.10070    18    54000000    44
2016.06.27    00:02:00    1.10070    1.10165    1.10070    1.10165    32    55575000    46
2016.06.27    00:03:00    1.10166    1.10166    1.10136    1.10163    13    13000000    46
2016.06.27    00:04:00    1.10163    1.10204    1.10155    1.10160    23    51000000    41

报价文件应该按照以下格式:日期 时间 卖价 买价 最后价 交易量。例如:
<DATE>          <TIME>          <BID>   <ASK>   <LAST>  <VOLUME>2017.07.03      00:03:47.212    1.14175 1.14210 0.00000 0
2017.07.03      00:03:47.212    1.14168 1.14206 0.00000 0
2017.07.03      00:03:47.717    1.14175 1.14206 0.00000 0
2017.07.03      00:03:54.241    1.14175 1.14205 0.00000 0
2017.07.03      00:03:57.982    1.14165 1.14201 0.00000 0
2017.07.03      00:04:07.795    1.14175 1.14201 0.00000 0
2017.07.03      00:04:55.432    1.14164 1.14200 0.00000 0
2017.07.03      00:14:33.743    1.14173 1.14203 0.00000 0
2017.07.03      00:14:33.743    1.14173 1.14201 0.00000 0
2017.07.03      00:16:44.901    1.14174 1.14195 0.00000 0

不要传递报价标识,因为程序端会在导入期间对其计算。
您可以使用任何现有品种的数据应用于您的自定义交易品种。导出数据,必要情况下进行修改再将其导回。
  • 价格历史以一分钟柱的形式进行存储。其他所有时间周期都基于这些柱来创建。您也可以导入较高时间周期的数据,但这种情况下较低周期的图表将会出现差别。例如,如果您导入一小时数据,按小时显示的柱形图将会出现在M1图表上。
  • 导入期间,时间间隔完全由指定文件的数据所替代。例如,如果文件包含从2016.01.01 00:00:00 到 2016.06.01 00:00:00的数据,并且自定义交易品种历史在这个时间段已经有了一些数据,那么这些数据将完全由新数据所替代(即使导入的数据量少于历史数据量)。
  • 导入柱形图时,如果在导入文件中存在重复条目(相同时间的柱形图)则被认为出现错误。在这个平台上,只有一个柱形图可以对应一分钟。当导入报价时,几个报价可以有完全相同的参数。
  • 不导入小于或等于零的值。
  • 导入期间,用户必须在文件中提供正确的报价顺序,例如从早期到最近的报价。

自定义交易品种的价格数据保存在独立的自定义目录中(不在交易服务器数据存储的目录中):
C:\Users\[windows account]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\[instance id]\bases\Custom


编辑价格历史
您可以手动编辑柱形图和自定义交易品种报价的历史。为此,请在“柱形图”或“报价”标签请求所需的数据间隔。
  • 双击来改变数值。
  • 使用快捷菜单来添加或删除条目。
  • 如果您想要一次性删除多个柱形图/报价,请用鼠标选择它们,按住Shift键或Ctrl+Shift键。
编辑柱形图时,强烈建议请求M1时间周期的数据。价格历史以1分钟柱形图的形式存储在平台中。其他所有时间周期都基于这些柱来创建。即使您最开始请求另一个时间周期的柱形图,那么所有变化都将应用于对应的1分钟柱形图。例如,如果您请求的是M5时间周期的数据并且编辑一个柱形图,那么5个1分钟柱形图将被1分钟柱形图所替代(对应开始的M5柱形图)。这意味着编辑的间隔将被完全替代。

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为了方便起见,更改的条目会按照以下方式突出显示:
  • 红色背景表示条目错误(例如,最高价低于最低价)
  • 绿色背景表示正确的修改条目
  • 灰色背景意味着已删除的条目
  • 黄色背景表示已添加的条目

  • 当添加新柱形图时,当前选择数据的第一个未占用的日期/时间会被自动插入到“日期“栏。
  • 这个平台不允许创建相同日期/时间的柱形图。只有一个柱形图可以对应一分钟。
若要保存这些更改,请点击窗口底部的“应用更改”。

使用自定义金融品种
自定义交易品种的用法类似于使用交易商提供的品种。自定义交易品种显示在市场报价窗口;您可以打开这种交易品种的图表并在这里使用指标和分析对象。
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使用自定义交易品种进行测试
自定义交易品种不可以执行真实交易,但是它们可以用于在策略测试中测试自动交易和指标。选择一个自定义交易品种并开始测试:
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计算测试期间执行交易的预付款和利润时,策略测试可以自动使用账户中可用的交叉汇率。例如,如果利润货币是EUR而账户货币是USD,那么测试将根据EURUSD对应的汇率进行转换。
通常,自定义交易品种的名称会包括各种后缀,例如EURUSD.1 或 EURUSD.f。因此,策略测试会使用一种特定的机制去搜索用于重新计算的合适的交叉率。
例如,我们在外汇预付款计算类型下创建一个自定义交易品种AUDCAD.custom,而我们的账户货币为美元。基于外汇工具的名称,测试器会根据以下顺序搜索所需的交易品种:
  • 首先,测试器会搜索AUDUSD.custom(用于预付款计算)和USDCAD.custom(用于利润计算)这类交易品种。
  • 如果这些交易品种一个也没有找到,测试器会搜索第一个交易品种,其名称对应于所需的货币对,例如AUDUSD和USDCAD。如果它找到了AUDUSD.b和USDCAD.b,那么这些交易品种的汇率将被用于预付款和利润的计算之中。
对于拥有其他预付款计算类型(期货,股票交易)的交易品种,则需要一个货币对把交易品种货币转换成入金货币。例如,我们创建一个自定义交易品种,设置英镑(GBP)为利润和预付款货币,而瑞士法郎(CHF)用作入金货币。在这种情况下,会按照以下顺序搜索要测试的交易品种:
  • 检查GBPCHF(GBP vs CHF)对应的交易工具的可用性。
  • 如果这个交易品种无法使用,测试器将会搜索GBPCHF货币对对应的第一个交易工具,例如GBPCHF.b或GBPCHF.def。

当通过自定义品种测试应用程序时,请确保账户具备所有必要的货币对。否则,将无法计算测试期间金融结果和预付款要求。使用MQL5 云网络进行优化是不可以使用自定义交易品种的。 这是因为同名但不同价格的自定义交易品种可能存在于不同交易者的计算机。除了网络代理之间测试结果的差异以外,这可能导致大量重载和同步历史数据,从而造成网络的过度使用。可以使用本地网络代理和远程代理。


带有实时报价的合成交易品种
交易平台允许创建合成金融工具,即基于一个或多个现有工具的交易品种。用户可以设置计算报价的公式,之后平台将会生成实时合成工具的报价并创建分钟历史记录。


如何工作
您创建合成工具并设置价格计算公式。
如果公式中使用的工具至少有一个的价格发生变化,那么平台会以每秒10次的频率计算报价。
平台还可以根据公式中使用的工具一分钟柱来计算一分钟柱的历史记录。根据生成的合成工具报价,所有新柱都将实时绘制(当前柱和后面的柱)。
例如,您可以创建一个工具显示美元指数(USDX)。它使用下面的公式:
50.14348112*pow(ask(EURUSD),-0.576)*pow(USDJPY,0.136)*pow(ask(GBPUSD),-0.119)*pow(USDCAD,0.091)*pow(USDSEK,0.042)*pow(USDCHF,0.036)
平台将根据您交易商提供的其他六个交易品种报价来计算新工具的实时价格。价格变化将在市场报价窗口和图表上显示:
MetaTrader 5帮助 → 交易操作 → 高级用户选项,威力社区

若要创建一个新的自定义交易品种,请打开其规格窗口并指定公式:
MetaTrader 5帮助 → 交易操作 → 高级用户选项,威力社区
当合成工具添加到市场报价时,开始计算这个工具的报价和1分钟柱。同时,所有需要计算合成价格的交易品种都会自动添加到市场报价。有关开始计算的条目也将被添加到平台的日志:合成交易品种USDX:处理已开始。
合成工具从市场报价移除后,计算停止。当前用于计算合成交易品种价格的交易品种不可以在市场报价中隐藏。


实时计算报价
每100毫秒检查一次计算中使用的交易品种价格(即每秒10次)。如果至少一次发生变化,那么就会计算合成交易品种的价格并且生成新报价。计算在三个线程中并行执行:卖价,买价和最后价。例如,如果计算公式是EURUSD*GBPUSD,那么合成交易品种的价格将按照以下规则计算:
  • Bid = bid(EURUSD)*bid(GBPUSD)
  • Ask = ask(EURUSD)*ask(GBPUSD)
  • Last = last(EURUSD)*last(GBPUSD)
并分别针对每个价格检查更改的有效性。例如,如果源工具只更改了卖价,那么也只会计算合成工具相应的价格。


创建1分钟柱的历史记录
除了收集实时报价之外,这个平台还会创建合成工具的1分钟历史记录。使交易者能够查看与正常图表类似的合成交易品种图表,并使用对象和指标进行技术分析。
当交易者向市场报价添加合成工具时,平台将检查计算的分钟历史记录是否存在。如果不存在,那么将会创建最近60天的历史记录,其中包含50, 000个柱形图。如果平台设置中图表允许最多柱参数指定的值较低,那么将会应用相应的限制。如果这个周期内一些柱形图创建的时间较早,那么该平台将会额外生成新柱形图。
创建最近60天的柱形图之后,平台将继续在后台模式创建更深入的历史信息。在合成公式中使用的每一个交易品种都可以有不同深度的价格历史。因此,计算是对最短的可用周期来执行。例如,公式使用三个交易品种:
  • EURUSD 历史最早可以追溯回2009.01.01
  • USDJPY历史最早可以追溯回2012.06.01
  • EURJPY历史最早可以追溯回2014.06.01
这种情况下,合成交易品种历史的计算周期将从2014.06.01到现在。从这个日期开始将额外排除100分钟,来确保计算的完整性(如果有任何分钟柱不可用在历史中,那么计算中会使用前一分钟柱)。
合成工具的一分钟柱历史记录还可以根据公式中使用工具的一分钟柱(不是报价)进行计算。例如,若要计算合成交易品种1分钟柱的开盘价,平台会使用其公式中使用的交易品种的开盘价。最高价,最低价和收盘价也是以相同的方式进行计算。
如果所需的柱形图不适用于任何工具,那么平台将使用之前柱形图的收盘价。例如,EURUSD,USDJPY和GBPUSD这三个工具被使用。如果计算12:00对应的柱形图时USDJPY所需的柱形图不能使用,那么下面的价格将会用于计算:
  • Open: EURUSD Open 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD Open 12:00
  • High: EURUSD High 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD High 12:00
  • Low: EURUSD Low 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD Low 12:00
  • Close: EURUSD Close 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD Close 12:00
如果分钟柱不能用于公式中使用的所有工具,那么合成工具对应的分钟柱也不会被计算。


创建分钟柱形图
所有合成工具的新柱都将根据生成的报价进行创建(当前柱和后面的柱)。用于创建柱形图的价格取决于规格中的“图表模式”参数:
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交易品种公式允许哪些操作?
价格数据和交易商提供的现有交易品种的一些属性可以用于计算合成价格。指定下面信息:
  • 交易品种名称 ― 取决于要被计算的合成价格,要使用的指定工具的卖价,买价或最后价。例如,如果工具指定EURUSD*GBPUSD,那么卖价计算为bid(EURUSD)*bid(GBPUSD),买价= ask(EURUSD)*ask(GBPUSD)。
  • 卖价(交易品种名称)― 指定交易品种的卖价将被强制用于计算合成工具的卖价。这个选项与之前选项类似(在之前没有指定价格类型)。
  • 买价(交易品种名称)― 指定交易品种的买价将被用于计算合成工具的买价。指定工具的卖价将被用于计算买价。指定交易品种的最后价将被用于计算最后价。如果ask(EURUSD)*GBPUSD被指定,那么下面计算将被使用:
  • Bid = ask(EURUSD)*bid(GBPUSD)
  • Ask = bid(EURUSD)*ask(GBPUSD)
  • Last = last(EURUSD)*last(GBPUSD)
  • 最后价(交易品种名称) ― 指定交易品种的最后价将被用于合成工具所有价格的计算(卖价,买价和最后价)。如果last(EURUSD)*GBPUSD被指定,那么下面计算将被使用:
  • Bid = last(EURUSD)*bid(GBPUSD)
  • Ask = last(EURUSD)*ask(GBPUSD)
  • Last = last(EURUSD)*last(GBPUSD)
  • 交易量(交易品种名称) ― 公式中将要使用的指定工具的报价交易量。请确保交易量信息与交易商提供的该交易品种相符。
  • 点差(交易品种名称)― 计算时将会使用的指定工具的最小价格变化。
  • 小数位(交易品种名称) ― 公式中将要使用的指定交易品种价格的小数位数。

如果交易品种名称复杂(包含连字符,点等等),请一定要以引号标记。例如:"RTS-6.17"。

下面的算术运算可以在公式中使用:加法 (+),减法 (-),乘法(*),除法(/) 和除法余数 (%)。例如,EURUSD+GBPUSD意味着这个价格的计算是EURUSD 和GBPUSD价格总和。您也可以使用减号来改变符号,例如:-10*EURUSD。
请注意数学运算的优先规则:
  • 首先执行的是乘法运算,除法运算和余数运算,然后执行加法运算和减法运算。
  • 运算顺序为自左向右。如果这个公式使用了多个且优先级相同的运算符号(例如,乘法和除法),那么将先从左边开始执行运算。
  • 您可以使用括号来改变运算的优先规则。括号内的运算是数学运算的最高级别。同样也是按照自左向右的顺序来执行:左侧括号内的运算优先执行。

您可以在公式中使用常数:
  • 数字类型(整型和浮点型)。例如:EURUSD*2+GBPUSD*0.7.
  • 交易品种属性 _Digits和 _Point。它们在公式中加入了来自规格的自定义交易品种的适当属性。_Digits意味着工具价格的小数位数;_Point 意味着交易品种价格的最小变化。
您还可以在公式中使用除了MathSrand,MathRand和MathIsValidNuber以外,MQL5中支持的所有其他数学函数:
函数
描述
fabs(number)
返回传递到函数的数字绝对值(modulo value)。
acos(number)
返回弧度中半径的反余弦值
asin(number)
返回弧度中半径的反正弦值
atan(number)
返回弧度中半径的反正切值
ceil(number)
返回最近的上整数
cos(number)
返回数字的余弦值
exp(number)
返回数字的指数值
floor(number)
返回最近的下整数
log(number)
返回自然对数
log10(number)
返回以10为基数的对数
fmax(number1, number2)
返回两个数值的最高值
fmin(number1, number2)
返回两个数值的最低值
fmod(dividend, divisor)
返回两个数字相除的真实余数
pow(base, power)
将基数提高到指定能力
round(number)
四舍五入数字到最接近的整数
sin(number)
返回数字的正弦值
sqrt(number)
返回平方根
tan(number)
返回数字的正切值
expm1(number)
返回表达式exp(number)-1的值
log1p(number)
返回表达式log(1+number)的值
acosh(number)
返回双曲反余弦值
asinh(number)
返回双曲反正弦值
atanh(number)
返回双曲反正切值
cosh(number)
返回双曲余弦值
sinh(number)
返回双曲正弦值
tanh(number)
返回双曲正切值
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 楼主| 莫等闲 发表于 2023-3-17 15:40:07 | 显示全部楼层
套差
当交易的仓位彼此间相关套差时, 收取的保证金将有优惠。套差交易的定义是存在相关性品种的相对方向仓位。减少的需求保证金可为交易者提供更多交易机会。

所有可能的套差输入选项在 品种规格窗口 的下部指定:
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套差分支
套差有两条分支 - A 和 B。分支是套差相对方向的仓位 - 买入或卖出。分支类型与确定的仓位方向 (买入或卖出) 无联系。重要的是交易者的仓位中, 所有品种的分支均为多头或空头。
有些品种可以为套差分支设置它们自己的交易量比率。这些比率显示在括号里, 例如 , LKOH-3.13 (1)。例如:
分支 A 由品种 GAZR-9.12 和 GAZR-3.13 组成, 它们的比率分别是 1 和 2;
分支 B 由 GAZR-6.13 组成, 比率为 1。
为了保持套差仓位, 交易者的开仓分别为相同交易方向的 1 手 GAZR-9.12 和 2 手 GAZR-3.13, 以及反向的 1 手 GAZR-6.13。
分支的交易工具可以全部指定为某个品种, 抵押资产, 例如, 如果在套差里有许多品种。

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如果抵押资产作为分支, 所有含有此资产的品种认为在此套差里。此外, 品种还另外由其生存周期过滤 (在抵押资产名称里指定)。


保证金计算类型
套差的保证金收取类型指定在保证金一列。


数值
指定数值代表套差的保证金是固定的且等于指定量。第一个值表示初始保证金量, 第二个值表示维持保证金量。

例如:
初始和维持保证金设为 2000;
套差包括两个品种 ― RTS-3.13 比率为 2, 和 RTS-9.12 比率为 1。

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如果客户分别有 RTS-9.12 比率为 1, 和 RTS-3.13 比率为 2 的反向仓位, 则收取 2000 单位的保证金。当交易量等于 2 和 4 手的情况, 收取保证金 4000 单位。


最大
在此模式, 初始和维持保证金数值将针对每条分支计算。执行的计算将包括所有分支品种所需保证金之和。分支所需保证金的最大值用于套差。
在此模式, 考虑每侧仓位的总交易量, 而不仅是覆盖的交易量。套差分支的品种比率在此模式里不考虑。

例如:
  • 套差包括品种 RTS-9.12 和 RTS-3.13;
  • 对于 RTS-9.12, 初始和维持保证金等于 2000;
  • 对于 RTS-3.13, 初始和维持保证金等于 2100;
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如果客户分别有 2 手 RTS-9.12, 和 1 手 RTS-3.13 的反向仓位, 则收取 4000 单位的保证金。


CME 场间套差
在此模式, 指定保证金比率 (百分比值): 第一个是初始保证金, 而第二个是维持保证金。总保证金将是所有套差品种所需保证金乘以指定比率之后的合计。

例如:
  • 套差包括品种 RTS-3.13 (分支 A 比率 1) 和 RTS-9.12 (分支 B 比率 2);
  • 对于 RTS-9.12, 初始和维持保证金等于 2000;
  • 对于 RTS-3.13, 初始和维持保证金等于 2100;
  • 初始和维持保证金字段设置的比率为 50%。
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最终的初始和维持保证金值按照以下方式计算: (2000 * 2 + 2100) * 0.5 = 3050。


CME 场内套差
在此模式, 指定两个数值用于保证金增长: 第一个值用于初始保证金, 而第二个值用于维持保证金。在计算期间, 计算分支 A 的所有品种总保证金, 和分支 B 的所有品种总保证金之间的差值 (此差值是绝对幅度, 所以无所谓哪一条分支被抵扣)。根据保证金计算类型, 第一个 (用于初始保证金) 或第二个 (用于维持保证金) 的数值被加进获取的差值。

例如:
  • 套差包括品种 RTS-3.13 (分支 A 比率 1) 和 RTS-9.12 (分支 B 比率 2);
  • 对于 RTS-9.12, 初始和维持保证金等于 2000;
  • 对于 RTS-3.13, 初始和维持保证金等于 2100;
  • 数值 500 将被设置在保证金字段, 用于初始和维持保证金。
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维持和初始保证金按照以下方式计算: (2000 * 2 - 2100) + 500 = 2400。
  • 每个套差单位都要收取指定的保证金 - 用于指定的仓位组合。如果仓位的任何部分不适合套差, 它将根据 品种 设置收取额外的保证金。如果客户的当前仓位交易量是指定组合的若干倍, 则收取的保证金也相应增加。例如, 假定套差组合 A 和 B 品种比率为 1 和 2。如果客户的仓位分别持有这些品种 3 手和 4 手, 总保证金大小等于套差设置的两倍 (两笔套差: 1 手 A 和 2 手 B, 1 手 A 和 2 手 B) 再加上 A 品种的剩余 1 手保证金。
  • 数值指定为保证金货币 (除了 CME 场间套差比率设置)。它假定所有品种的保证金货币相同。
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 楼主| 莫等闲 发表于 2023-3-17 15:44:00 | 显示全部楼层
期货
期货是衍生产品。它是两方契约人之间的一种金融合约, 一方在预先确定的未来日期里交割商品或金融工具, 另一方则按照未来某个时间点的预先确定价格来付款。商品或金融资产是合约的科目, 被称为抵押资产。
期货合约并非总是针对资产的买卖。在许多时候, 市场参与者完成一笔买卖一致的期货 (或反之) 来从差价里盈利。在此情况下, 合约从业务科目里拆分出来成为独立的金融工具。
抵押资产名称和交割日期被明示在期货名称里, 在 交易品种属性:
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此处您可以看到 Gazprom 抵押期货合约的交割日期设为 2015 年 3 月。
期货合约的抵押资产交割日期在股票市场上是符合标准的。例如, 在年度第二, 第三和第四季度交割的合约可以在第一个季度报价, 而交割日在当年第三和第四季度以及下一年第一季度的合约可以在当年的第二季度报价。
交易所提供每日基础上的不同交割日的合约清算价格, 已执行业务的交易量和开仓数量数据。若要查看这些数据, 在市场观察里选择所需的工具并进入 详情 栏。
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合约清算
不像现货市场那样资产交易要立即交割和付款, 在期货市场所有抵押资产的最终清算都只在交割日。直到那时, 如果合约价格上涨, 买家也许会将之出售并获得盈利 (相同操作也可用于空头仓位)。
为了防止违约, 交易所规定资金数额应存在于交易者的账户里。这些资金被称为履约保函或保证金。有两种类型的保证金:
初始 ― 开仓所必须的资金 (入场)。
维持 ― 尽可能长时间地维持账户内已开仓位所需的资金。
有关保证金计算的更多信息, 请阅读 相应描述。
以下每个交易日的结果, 交易所在清算时段确定计算 (清算) 价格。此价格随后也用于所有仓位平仓。根据开仓价和平仓 (清算) 价的差价, 在最后交易日所获的盈利/亏损从交易者的账户里借入/贷出。这是被收取的变种保证金。变种保证金收取业务显示在历史栏里。它们有 "平仓变种保证金" 备注。
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在收取变种保证金之后, 仓位重新开仓。现在, 它们的开仓价格相应于以前时段的清算价格。仓位重开业务有 "开仓变种保证金" 备注。
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 楼主| 莫等闲 发表于 2023-3-17 16:02:14 | 显示全部楼层
交易报告
交易平台允许您自动保存和发布账户明细 报告。若要保存报告, 在 历史 栏的关联菜单里选择 "报告"。
HTML 报告是参照模板 ReportHistory.htm 生成的, 位于平台的 /Templates 文件夹。

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报告划分为若干块:


头部
头部包括:
  • 经纪公司名称
  • 账户号码
  • 账户拥有者姓名
  • 存款货币
  • 报告生成日期


订单
这块包括所有来自账户历史的 订单, 以表格的形式呈现。表格包含相应栏内订单的所有信息字段。


成交
所有在账户里执行的 交易 显示在此。表格包含相应栏内的所有交易信息字段。一个附加参数显示在该块的底部:
  • 记录盈利/亏损 (平仓 P/L) ― 所有交易的总赢利或亏损。


仓位
这块显示所有账户内的 已开仓位。表格包含 "交易" 栏内仓位的所有信息字段。一个附加参数显示在仓位块的底部:
  • 浮动盈利/亏损 (浮动 P/L) ― 所有已开仓位的当前盈利/亏损。


已开订单
该块包含全部有效订单 (挂单 和未填充的市价单)。表格包含 "交易" 栏内仓位的所有信息字段。


汇总
账户汇总值显示在此:
  • 存款/取款 ― 有关在账户内存、取款的信息;
  • 赠金 ― 有关账户内赠金的信息;
  • 平仓交易盈亏 ― 所有平仓交易的总盈利/亏损;
  • 浮动盈亏 ― 所有已开仓位的当前盈利/亏损;
  • 余额 ― 账户余额不包括当前已开仓位的结果;
  • 净值 ― 账户净值包括当前已开仓位的结果;
  • 保证金 ― 维持已开仓位所需的资金数额;
  • 可用保证金 ― 账户的可用保证金数额。


详情
在这一块的上部显示账户余额的月度图表。账户统计显示在下面:
  • 毛利 ― 所有可盈利交易的资金总和;
  • 毛损 ―  所有亏损交易的资金总和;
  • 净盈利总计 ― 所有交易的财务结果;
  • 盈利因子 ― 毛利与毛损的百分比。数值为一表示此参数相等。;
  • 预期回报 ― 统计计算值, 显示一笔交易的平均回报。而且, 它可当作显示下一笔交易的预期回报;
  • 结余亏损绝对值 ― 账户整个历史记录中,初始入金和低于初始入金最低水平之间的差额。AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalance,请见亏损计算示例。
  • 结余亏损最大值 ― 最高本地结余值和下一个最低账户结余值之间入金货币的差额。最大亏损值以百分比形式显示在括号中。MaximumDrawDown = Max[Local High - Next Local Low],请见亏损计算示例。
  • 结余亏损相对值 ― 最高本地结余值和下一个最低账户结余值之间的差额百分比。最大亏损值以货币形式显示在括号中。RelativeDrawdown = Max[(Local High - Next Local Low)/Local High * 100)],请见亏损计算示例。
  • 交易总数 ― 执行的交易总数 (交易结果有盈利或亏损);
  • 空头交易 (胜率 %) ― 有盈利结果的卖出金融工具的交易数量, 和可盈利空头交易的百分比;
  • 多头交易 (胜率 %) ― 有盈利结果的买入金融工具的交易数量, 和可盈利多头交易的百分比;
  • 盈利交易 (总数的 %) ― 可盈利交易的数额和交易总数的百分比;
  • 亏损交易 (总数的 %) ― 亏损交易的数额和交易总数的百分比;
  • 最大盈利交易 ― 所有可盈利交易的最大盈利;
  • 最大亏损交易 ― 所有亏损交易的最大亏损;
  • 平均盈利交易 ― 每笔交易的平均盈利值 (盈利总额除以获胜交易的数量);
  • 平均亏损交易 ― 每笔交易的平均亏损值 (亏损总额除以失败交易的数量);
  • 最大连续获胜 ($) ― 最长获胜序列和它们的赢利总额;
  • 最大连续亏损 ($) ― 最长亏损序列和它们的亏损总额;
  • 最大连续盈利 (计数) ― 可盈利交易序列的最大盈利, 以及序列中可盈利交易的数量;
  • 最大连续亏损 (计数) ― 亏损交易序列的最大亏损, 以及序列中亏损交易的数量;
  • 平均连续获胜 ― 在可盈利序列中的获胜交易平均值;
  • 平均连续亏损 ― 在亏损序列中的亏损交易平均值。


亏损计算示例
下面图表显示了结余变化曲线。初始入金为5000。
  • 低于初始入金的最大结余下降为三点 ― 4000。绝对亏损 = 5000 - 4000 = 1000。
  • 以百分比计算的最大结余下降为两点到三点之间。相对亏损 = (6000 - 4000)/6000 * 100 = 33.3%. 这个差额相当于货币形式的2000。
  • 以货币计算的最大下降为最后点和倒数第二点之间。最大亏损 = 8000 - 5500 = 2500。这个差额相对于百分比形式的31.25%。
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