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外汇程序化交易基础——福汇FXCM MT4平台特点

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外汇黄金 发表于 2020-2-10 21:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
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外汇程序化交易基础——福汇MT4平台特点

运行EA的困惑:
历史回测和实际交易的差别
智能交易系统的交易是否会更好
过去交易结果能否说明未来表现


历史回测和实际交易的差别
为大家具体分析,首先我们对事物的学习和了解肯定是从过去的历史开始的,所学的经验和教训也是指对于已经发生历史而言的,因为未来难以预测,我们只能用过去发生的事情从中总结出一些概率较高的判断和思维方式去推导未来可能的情况。
那过去的历史自然是越长越好,数据越全越好,这就要数据采集和分析,在外汇交易领域更是如此。历史可告诉我们不同年份发生的事情和对应的市场波动。就从欧元诞生近十几年来经历的大小不等行情,由平静震荡、宽幅震荡、单边上升、单边下跌,涵盖了几乎我们所有可以想像的波动,所以一个交易策略在这么复杂和漫长的历史中都能交易成功获利,那自然对未来是具有非常大的借鉴作用的。我们也有理由和信心去交易未来的行情,只不过未来仍然存在很多不确定因素,所以我们必须根据这些信息在需要的时候去微调这个策略,以期具有更好的适应性。
过去的成功不能保证未来的回报,但是我们可以不断提高成功概率,这就是交易的本质。



智能交易系统的交易是否会更好
这个问题很有趣,我们要搞清楚任何EA都是我们人类自己编写的,所以交易策略、风控管理都是我们自己去设定的。我们只是把我们认为成功的历史经验告诉电脑,让电脑不断去执行罢了。说到底这只是一个机器,思想还是我们人类的,但是智能机器可以规避我们人性很多的弱点,状态不稳定的弱点,这是非常明显的优势。很多人有良好的策略,但还是输了,因为脆弱的心态。从这个意义上说一个具有完全稳定心态和状态的智能交易系统和一个情绪多变、身体不稳定的人类交易员对比,两者的交易策略如果完全相同,你说谁的交易结果会更好呢。



历史回测和实际交易的差别
因为MT4的历史数据最小是1分钟,并没有tick图,所以回测的时候tick数据只能模拟出来,这样一来数据就有误差。回测的结果和真实的结果自然有误差,而且从中并没有考虑到滑点的因素,但至少可以客观和直观的看出这个策略到底在过去行情中表现是怎样的,波动幅度、盈亏水平、回调范围,这个是基本正确的。用回测是把握和了解策略的可靠性。只有回测能够盈利,真实账户才有运行的价值,否则根本就不用放到实战中了。
那在实战明白中会有哪些不同呢?我们必须明白实盘交易中所有的单子都是送到市场中去成交的,那么必然会有一个流动性的问题,如果单子数量很大,那成交价格自然不能保证是同一价位,止盈和止损都是如此,这就是所谓的滑点。实际上,也叫冲击成本。
所以资金量越大,交易预期的盈利一般也就越低,这个道理大家应该明白。
其次还有一些高频交易EA频繁下单,更改止盈和止损,这对网络速度要求很高,而回测中并没有考虑这个因素。
在此,不同的平台对EA的影响很大,比如,交易员平台和无交易员平台,后者显示更适合EA运行。
综上所述,我们要理性、客观的看待智能交易,大家明白了以上3个问题,自然会选择优秀的交易平台,去实现自己的交易策略。

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一个绝顶高手,绝不仅仅是佣有绝世剑法,还要佣有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌,但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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