通向金融王国的自由之路

窜天猴 · 发表于 2019-10-20 11:20:56

通向金融王国的自由之路

作者: （美）范·K.撒普（Van K.Tharp）
译者: 鲍健儿
出版社: 机械工业出版社

内容简介：
本书是投资必备之书。系统交易思维建立的必修课。本书具有很好的系统性和独创性。作者撒普先生在国际上被公认为交易心理学方面排名第一的大师。此书是他15年交易商指导生涯和长期函授课程的心得，具有很强的实际操作性，能真正帮你成为专业、成功的交易商或投资者。大多数投资者都相信有一个通向市场的魔术般的规则。他们还相信肯定有一小部分人知道这个规则，就是那些从市场上获得了大笔财富的人。因此，这些人一直努力揭开这个秘密，从而变的同样富有。但是，只有少数人知道去哪里寻找，因为答案在他们最不可能想到的地方…… 本书充满了各种可以真正帮助所有交易商和投资者充分提高收益的信息。

目录：
第一部分成功最重要的因素：你

第1章关于圣杯的神话
1.1 圣杯的喻意
1.2 对交易来说真正重要的东西是什么
1.3 模拟市场天才
1.4 总结
注释

第2章判断力上的偏向
掌握市场对大多数来说为什么如此难
2.1 影响交易系统开发的一些偏向

2.1.1 表象偏向
2.1.2 可靠性偏向
2.1.3 彩票偏向
2.1.4 小数字定律偏向
2.1.5 保守主义偏向
2.1.6 随机偏向
2.1.7 理解需要偏向

2.2 影响你测试交易系统的一些偏向

2.2.1 自由度偏向
2.2.2 事后错误偏向
2.2.3 保护不够的偏向

2.3 影响系统交易的一些偏向

2.3.1 财徒谬论偏向
2.3.2 获利时保守及亏损时冒险偏向
2.3.3 “当前交易或者投资必须是成功的”偏向

2.4 总结
注释

第3章设定你的目标
3.1 设定目标是系统工作的主要部分
3.2 汤姆·巴索与目标

3.2.1 自我评估
3.2.2 确定你的目标
3.2.3 交易观念

3.3 设定你自己的目标
注释

第二部分使你的系统理念化
第4章开发系统的步骤
4.1 列出清单
4.2 培养开放的观念来收集市场信息
4.3 确定目标
4.4 确定交易的时间架构
4.5 在一定的时间架构内确定最好的历史性移动并注意那些移动的共同点
4.6 移动背后的理念是什么以及怎样才能客观测度你的理念
4.7 加入止损和交易成本
4.8 加入实现获利的离市并确定期望收益
4.9 寻找大回报交易
4.10 用头寸调整来优化
4.11 确定如何提高系统
4.12 最糟糕的情形——精神计划
注释

第5章选择一个有用的理念
5.1 走势跟踪
5.2 基本面分析
5.3 季节性走势
5.4 差价法
5.5 套利
5.6 神经系统网络
5.7 万物皆有序

5.7.1 人类只为有一个周期
5.7.2 物质系统在可是预知的模式中影响人类行为
5.7.3 宇宙有一种神秘的数学秩序
5.7.4 小结

5.8 总结
注释

第6章理解期望收益和成功交易
的其他关键因素
6.1 成功投资的六个关键因素
6.2 打雪仗的比喻
6.3 在放大镜下观察期望收益
6.4 期望收益和R乘数
6.5 期望收益在市场中的应用
6.6 利用期望收益来评估不同的系统
6.6.1 弗雷德的系统
6.6.2 埃塞尔的系统
6.7 对如何使用期望收益的回顾
注释

第三部分理解系统中的关键部分
第7章设置的利用
7.1 入市的四个步骤

7.1.1 市场选择
7.1.2 市场方向
7.1.3 设置条件
7.1.4 市场时机选择

7.2 潜随市场的设置

7.2.1 “失败-测试”设置
7.2.2 顶点反转或耗尽模式设置
7.2.3 加撤设置

7.3 过滤与设置

7.3.1 时间过滤
7.3.2 价格数据序列
7.3.3 基本面分析数据
7.3.4 成交量数据
7.3.5 综合数据
7.3.6 波动性
7.3.7 商业基本面分析
7.3.8 管理信息

7.4 一些著名系统使用的设置

7.4.1 股票市场设置
7.4.2 期货市场设置

7.5 总结
注释

第8章入市或市场时机选择
8.1 努力败随机市场
8.2 常见的入市技术

8.2.1 渠道突破
8.2.2 基于图表的视觉入市
8.2.3 模式
8.2.4 准确预测
8.2.5 波动性突破
8.2.6 定向移动和平均定向移动
8.2.7 移动平均和适应型移动平均
8.2.8 振动器和推测学

8.3 设计你自己的入市信号
8.4 对常见系统中使用的入市技术的评价

8.4.1 对股市系统的回顾
8.4.2 对期货市场系统的回顾

8.5 总结
注释

第9章知道该在什么时候收手
如何保护你的资本
9.1 止损的作用

9.1.1 超出噪音
9.1.2 最大不利偏移
9.1.3 紧密止损

9.2 使用有意义的止损

9.2.1 资金止损
9.2.2 百分比回撤
9.2.3 波支性止损
9.2.4 Dev-止损
9.2.5 渠道突破和移动平均止损
9.2.6 支撑和阻挡止损
9.2.7 时间止损
9.2.8 自由决定止损和心理止损

9.3 总结：保存资本
9.4 常见系统使用的止损

9.4.1 股市系统
9.4.2 期货市场系统

注释

第10章怎样获利
10.1 获利离市其后的目的

10.1.1 会产生亏损但能减小起始风险的离市
10.1.2 使利润最大化的离市
10.1.3 防止返回太多利润的离市
10.1.4 心理离市

10.2 只使用你自己的止损和利润目标
10.3 简单性和多重离市
10.4 什么该避开
10.5 总结
10.6 常见系统使用的离市策略

10.6.1 股市系统
10.6.2 期货市场系统

注释

第11章机会和成本因素
11.1 可以采用的几种途径

11.1.1 抱着大R乘数目标的长期走势跟踪
11.1.240%可靠性和2：1风险回报率的标准长期走势跟踪者
11.1.3 高可能性、低R乘数的交易
11.1.4每次交易都能得到买价和卖价优势的市场制造者却经常会被市场一扫而空

11.2 影响机会的因素
11.3 交易机会的成本

11.3.1 寻找代佣金
11.3.2 执行成本
11.3.3 税收成本
11.3.4 心理成本

11.4 总结注释

第12章头寸调整
12.1 头寸调整策略
12.2 模型1：每固定金额的一个单位
12.3 模型2：股票交易中的等价值单元
12.4 模型3：风险百分比模型
12.5 模型4：波动性百分比模型
12.6 模型小结
12.7 头寸调整影响效果的例子
12.8 总结
12.9 其他系统使用的头寸调整