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Momentum动量指标交易详解

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forexgump 发表于 2018-8-23 19:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
动量是技术分析重要的一种方法。动量可以通过RSI,随机指标,威廉姆斯%R和动量指标等来衡量。

本文将研究Momentum动量指标。我们将了解该指标的概念以及如何计算,以及用于交易的信号类型。在此基础上,我们将讨论一些与动量指标进行交易的策略,以及如何将其与其他技术研究结合使用。


什么是动量Momentum技术指标?
动量指标属于振荡类技术指标,指标在100和中心线振荡,可以根据指标设置显示或不显示中心线,外汇动量指标是领先指标,这意味着可以预测潜在的趋势。

动量指标主要衡量汇价的变动速度,它测量了n个周期前一个K线的最近收盘价。通过分析可以衡量外汇汇价的强度或“动量”。动能减弱表明市场已经疲惫不堪,可能会出现回调或反转。动能加速表明趋势强劲且可能继续。许多动量交易技术,例如近期范围的突破,都依赖于这种加速动力的思路。


外汇动量指标是可以用作趋势确认信号、趋势反转信号。成功的交易者总是能找到动量指标的有效时段建立头寸。

例如,在趋势行情时我们要关注连续信号,而在震荡市场我们要关注均值回归类型信号。

动量指标由一条线组成,然而,许多交易者也更喜欢在指标上添加一条辅助线,用于过滤信号。第二行通常是动量指标的X周期移动平均线。X周期的通常值设定为9、14或21。X周期设置越短,信号越多,信号多不可避免的就会有假信号存在。X设置的周期较长将产生较高质量的信号,但是交易信号将变得更少。

通常Momentum指标在MT4副图显示。请看下面MT4图表,10期Momentum指标以及21期简单移动平均线。动量线显示为蓝色,简单移动平均线为青色。

Momentum动量指标交易详解

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计算动量指标
动量指标将当前收盘价与过去“n”周期收盘价进行计算。MT4默认使用10或14值。那么,如果将“n”设置为10,则会将当前收盘价与10个期前的收盘价进行计算。以下是动量指标的计算:

M =(CP/CPn)*100

其中M=动量,CP=收盘价,n=周期。

让我们使用以下输入作为示例:

CP=109.10

CPn=102.50


M=(109.10/102.50)*100

M=106.43

您的输入值后MT4将自动计算并绘制指标线,但了解计算原理有益无害是嘛。

动量指标信号
外汇动量震荡指标有助于识别汇价变动背后的力量。我们可以利用动力来确定市场趋势发展的方向。此外,动量研究可以辅助研究价格走弱的时机,以便为潜在的趋势反转提前做准备。动量指标的三个主要信号是100线交叉,移动平均线交叉和发散信号。


100线穿越
Momentum指标的一种信号是100线穿越。当价格从100线下方穿越上行时,表明价格正在走高可能会出现您想要的多单信号。同样,当价格从100线上方移动并穿过下方时,它表明价格正在走低,您可能希望从看跌方进行交易。

请勿单独使用100线分析,关键是留意汇价运动方向较于100线的位置。例如,在上升趋势中您可能希望等待价格从上方回调至100或以下,并在价格穿越到100线上后建立头寸。您可以使用3根K突破类的东西来过滤。

看看下面的图表说明了这一点:

Momentum动量指标交易详解

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交叉信号
如前所述,您可以在Momentum添加简单移动平均线用以过滤信号。移动平均线的值可以自定义,默认设值是10、14或21期。Momentum必须配合MA线才能使用交叉信号。

简单的进场信号是是当动量线从下方上破移动平均线时建立多单,当动量线从上方跌破移动平均线时建立空单。请看下面的图表,其中显示了动量交叉买入信号以及RSI超卖。

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动量发散信号
Momentum Divergence是一个非常简单功却能强大的技术指标。当汇价超低时会出现看涨底背离,但动能指标向下走低点。同样的思路是,当汇价超卖时会出现看跌顶背离,但动量指标正在蓄势冲高。



动能减弱可能导致价格回撤或趋势反转。动量转变往往发生在反转行情,汇价已经超买、超卖,橡皮筋效应需要惯性回调。

动能转变在震荡区间运作良好,但在单边趋势行情动能指标就可能出较多错误信号。因此所有的指标不要单独使用,看大几个周期通常非常有助于过滤假信号,寻找关键支撑和阻力位辅助使用将增加获胜交易的几率。


我们来看几个例子。下面的第一个示例发生在震荡市场中。

Momentum动量指标交易详解

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请注意图表的最右侧,汇价攀升,动量指标走低。在震荡行情下这是一个良好的背离信号,现在让我们来看看价格强劲下跌期间出现的一些动量背离。

Momentum动量指标交易详解

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在上图中,汇价处于下行趋势。图表上注明了三个Momentum发散信号。由于汇价继续向下,所有这三个都是虚假信号。

使用动量指标的交易策略
到目前为止,您应该很好理解动量指标是什么,它是如何工作的,以及常用交易信号。

Zig Zag动量背离
我们将讨论的第一个Momentum系统结合了Momentum指标,Divergence。我们已经概述了背离的基本使用方法,现在简要介绍一下Zig Zag。

Zig Zag Pattern是一个相当简单的模式,植根于艾略特Elliott Wave理论。它由三个波组成--A,B和C.波形A是模式的初始波形,第二条浪的回撤波浪B.波浪B必须回溯小于波浪A的100%。最后一波,波浪C沿与波浪A相同的方向移动,并且必须超出它。 这是一个说明Zig Zag模式的图表:

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所以现在让我们结合所有三个元素来创建交易策略。首先,我们正在寻找的是整体趋势市场。其次,我们希望在该趋势市场中看到Zig Zag修正。然后,最后我们想要等待Zig Zag模式中是否发生背离。


如果我们能够确认动量指标和价格之间的差异,那么这将是我们的交易设置。我们的实际进入信号将在趋势线的突破处发生,该趋势线从波A的开始延伸并连接到波C的开始。我们将其称为AC趋势线。

至于资金管理,将把止损设置在AC趋势线突破之前的波峰之外。对于获利目标将针对Wave A开头内的一个区域。


让我们来看看这个Momentum Divergence与Zig Zag的设置:

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上图USD/CHF4小时,美元兑瑞士法郎一直处于稳定的下行趋势,我们在图表上看到Zig Zag模式。同时,我们也看到汇价和动量指标形成了看跌背离模式。黄色虚线表示发散形成。所有这些证据都表明可能出现反转,因此我们定位空头市场。

回想一下所描述的策略,我们希望等汇价超越Zig Zag模式的AC趋势线。您会注意到AC趋势线标有红色虚线。在背离模式形成之后有一个大阳、大阴K突破并且接近AC趋势线。这时的空单信号是我们所期待的进场位。

止损位于Pin 蜡烛的上方,在进场之后汇价回抽测试AC趋势线后急剧下行。我们会在价格达到Zig Zag模式开始之前清空头寸。请已经注意到图表上的获利目标区域。

支撑与阻力的动量背离
无论使用何种交易系统,每个交易者都应该花时间了解支撑和阻力的基本概念。支撑位是汇价可能停滞测试的区域(买压)。阻力位是价格可能停滞不前的区域(卖压)。当支撑位被跌破时,它会反变成新的阻力位。当阻力位被向上突破时,它会变成新的支撑位。支撑和阻力应该是相互转换的,不应被视为一成不变的固定线。

外汇新手常犯的错误是只关注一个交易周期,这样做容易忽略大局中趋势的转变,有时甚至在不知情的情况下交易到关键的支撑位和阻力位。因此,了解主要支撑和阻力区域的位置至关重要,以便您可以在交易时兼顾全局。

在下一个策略中,我们将再次使用背离组合动量指标,但这次将从更高的时间周期判断背离。如果您在交易60分图表,您的关键水平将在H4图表上绘制。如果您在交易H4图表,您的关键水平将从日线图表绘制。通常情况下是您的交易时间周期的4倍到6倍。

在这个动量策略中,我们将首先等待更高的时间周期接近关键的S/R水平。然后等待在S/R水平附近形成分歧模式。一旦我们确认动量指标与汇价存在背离,那么潜在的交易信号雏形正在形成中。我们的最终入场信号将出现在Momentum指标交叉点上。

设置止损位置将使用Momentum交叉信号之前的收盘K。退出信号将等待相反方向的Momentum指标交叉。
让我们看一下市场上这种动量指标策略的一个例子。

Momentum动量指标交易详解

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上图显示了2小时NZDUSD货币的价格走势。红线表示10小时的关键阻力区域。我们希望使用更高的时间周期来标记主要支撑位和阻力位。

从图表汇价可以看出,新西兰元兑美元处于下行趋势。随着下行趋势开始减弱,汇价开始反转上行。汇价在上涨期进入第一个重要阻力,随着价格进入阻力位,我们能够注意到一个很好的背离模式正在形成。这将可能出现潜在的看跌入场位。

根据所描述的策略规则,我们必须在执行交易之前等待动量指标交叉信号。如图所示,我们将进入空头头寸并将我们的止损订单置于近期波峰高点之上。价格迅速下跌,几天后,动量指标的长边出现了交叉信号。这个位置作为退出信号可能在交易中获得良好的利润。


结论
Momentum 指标主要有三个交易信号:100 Line Cross、Momentum Crossover和Divergence信号。但无论您采用何种类型的动量信号,强烈建议您配合其它指标使用,那么您将不那么受到洗盘和过多的假信号。
尊敬的法官大人、各位陪審員:我的確有打死方進新,但呢件案慨重点唔系我有冇杀人,而系浪子回头金不换!
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