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优化类型

在测试器里拥有两种优化类别。您可以在策略测试器的 设置 选卡上选择适宜的一种。

慢速完整算法

在此模式下, 优化过程将根据 相应选卡 里选择的输入变量, 执行所有可能的组合。

这种方法是最精确的。不过, 智能交易系统运行所有可能的组合需要较长的时间。

快速遗传算法

这类优化基于搜索输入参数最佳值的遗传算法。这种类型比第一种快得多, 且品质几乎相同。慢速完整优化需要执行几年时间, 而用遗传算法只需执行几个小时。

每一个体都有一组特殊的遗传集合与它们的参数集合相对应。遗传优化机遇持续选择最 "适合的" 参数 (给出最佳结果的数值)。在一般形式里, 算法可用如下方式表达:

• 从参数所有可能组合的总数里, 通过随机抽样选取两个种群 (集合);
• 两组集合经过测试, 其中结果最佳的一组 (根据 优化准则) 被留下;
• 集合成员彼此随机交叉, 经历随机突变和参数反转;
• 后代根据最佳结果排序, 并交叉反复;
• 只要结果有改善 (后代中的最佳结果比父辈中最佳的那个更好), 重复排序和交叉操作。如果 优化准则 值在若干次交叉中没有改进 (后代), 优化过程完毕。
  

测试运行次数

在遗传优化期间, 测试运行的数量要低很多, 提供更爽捷的优化。遗传优化启动之后, 测试运行的评估数量显示在 设置 选卡上。它按

照以下公式计算:

种群大小 * (绝对后代数量 + 收敛评估的后代数量)

此处:

• 种群大小 基于优化参数可能的组合数量计算, 可能的范围从 64 到 256;
• 绝对后代数量 可能的范围从 15 到 31。它由存在的改进优化准则来定义。在所有优化里测试 15 代。如果在范围 15 和 31 之间的一代没有任何优化准则的改进, 下一代会启动收敛评估的额外测试。
• 收敛评估的后代数量 以绝对后代数量的三分之一计算。如果绝对后代数量为 18 (第 17 代显示为最佳结果, 且 18 代未显示任何改进) 则测试另外 5 代: 第 18 代未显示任何改进, 那么对于收敛评估, 我们需要 18/3 = 6 代无任何改进的优化准则。如果指定数量的后代没有显示出任何改进, 优化停止。
  

如果优化步骤的总数在 32-位系统上超过 1,000,000, 或者在 64-位系统上超过 100,000,000, 遗传优化模式自动启动。 在 遗传优化期间, 每一代计算之后过渡结果保存在高速缓冲区里 (位于 平台_数据_文件夹/tester/cache/*.gen 的一个文件)。因此, 优化过程可以在任意时间中断。即使遗传优化过程被外部因素中断 (例如, 电源故障), 在下次启动后, 优化将会自动从最后一次计算的后代继续。遗传优化高速缓存区一直保留, 直到 优化设置 被改变或优化过程完毕。 在正常的优化停止时 (当您按下 停止按钮) 所有之前已计算的运行结果得以保存。当恢复优化过程时, 它从上次计算的运行处继续。

优化准则

一个优化准则是确定因子, 其值定义一组测试组参数的质量。优化准则的数值越高, 给定参数集合的测试结果越佳。这些因子可在 设置 选卡里 "优化" 右侧的字段里选择。

优化准则只有遗传算法需要。

以下优化准则可用:

• 最大余额 ― 余额数值最高。
  

• 最大盈利因子 ― 利润因子的最大值。
• 最大期望收益 ― 期望收益的最大值。
  

• 最低回撤 ― 在这种情况下，考虑了 以百分比表示的结余 相对减少。
  

• 最大采收率 ― 采收率的最大值。
• 最大夏普比率 ― 夏普比率的最大值。
  

• 自定义最大 ― 此处的优化准则是智能交易系统里 OnTester() 函数的数值。此参数允许使用任意自定义值对智能交易系统进行优化。
  

另一个选项就是使用“最大复杂标准”。这是测试通过质量的完整且复杂的衡量标准。它会衡量多个参数：

• 成交数
• 盈亏
• 采收率
• 期望收益
• 夏普比率
  

通过使用这个标准，您可以看到就复杂分析而言，参数的最大值（例如盈利）并不总是最佳选择。复杂标准逐渐选择最优通过：首先根据成交数，然后根据期望收益、采收率等。新选项可以根据所有参数接收最佳优化通过。此外，您可以根据所需参数（例如最高盈利）选择最佳通过。

在市场观察里选择的所有品种

不像上述优化类型, 这种允许智能交易系统以相同的 输入参数进行测试, 但品种不同。只有 主要测试品种 才会在每次递进时改变, 即, EA 加载所在图表的品种。

优化的执行只针对当前在 市场观察 里选择的品种。所以, 您可以通过调整选定品种的集合来管理优化。

请注意, 从服务器下载所需价格数据可能需要很长的时间。不过, 因下载数据而导致的优化降速只在该品种首次启动时发生, 之后只会下载缺失数据。 在 "数值" 字段指定的 输入参数 当前值用于品种的优化。

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真实与生成的分时

智能交易系统在测试和优化时需要用到分时数据, 因为它们使用分时数据来进行操作。测试可以执行于券商提供的真实分时, 或者由策略测试器基于分钟数据生成的分时。

真实分时

基于真实分时测试和优化更接近可能的真实条件。替代基于分钟数据 生成的 分时, 也可使用由券商累积的真实分时。这些分时来自交易所和流动性提供商。

当测试于真实分时, 在一分钟柱线内点差也许会变化, 而在相应的柱线内, 生成的分时数据在一分钟内使用固定点差。

如果市场深度显示一个品种, 则构筑的柱线会根据最后执行交易的价格 (Last)。OnTick 事件在所有分时上触发, 无论最后价格缺失与否。

请注意交易操作总是依据供给价和采购价执行, 即使图表是由最后价格构筑的。例如, 如果一款智能交易系统工作于柱线的开盘价时接收到最后价格信号, 它会以其它价格执行一笔交易 (根据方向它是供给价或者采购价)。如果使用 "每笔分时" 模式, 柱线由供给价构筑, 而交易的执行则以供给价或采购价之一执行。采购价的计算是由供给价 + 相应分钟柱线的固定点差。

如果一个品种的历史分钟柱线没有分时数据, 测试器以 "每笔分时" 模式生成分时数据。当券商的分时数据不足时, 这样可以令 EA 在确定周期进行测试。如果一个品种的历史没有分钟柱线, 而相应的分时数据存在时, 这些分时被忽略。分钟数据被认为更可靠。

分时数据相比于分钟数据尺寸更大。在首次测试时, 下载它也许要花费很长时间。下载的分时数据按照月份被存储于 \bases\[trade server name]\ticks\[symbol name]\ 的 TKC 文件里。

分时生成

策略测试器基于高速缓存里的整数格式的一分钟记录生成分时数据。意即, 测试器从平台拷贝所需的历史数据并将它们转换为整数格式以便加速计算。

策略测试器提供若干 分时生成模式。最精准的 "每笔分时" 模式描述如下。

不同成交量的柱线生成分时的过程也不同:

分时成交量 = 1

分时成交量等于一的柱线则不生成分时数据, 只有柱线收盘价的一笔分时将会写入:

分时成交量 = 2

有两笔分时的柱线也不会生成分时。第一笔分时写入开盘价, 而第二笔分时写入收盘价:

分时成交量 >= 3

对于 3 个或更多分时的柱线, 根据它们的数量有不同的分时生成纲要。

柱线处理纲要

三笔或更多分时的柱线可以有四种不同纲要:

处理选项	图片
价格在单一方向移动, 并返回到开盘价位。因此一根柱线只有最高价和最低价。
价格在单一方向移动并返回, 突破开盘价位。在这种情况下柱线也只有最高价, 或只有最低价, 但开盘价和收盘价不相等。
价格在单一方向移动, 但返回时未触及开盘价位。
价格只在单一方向上移动了几个点。在此情况下柱线没有最高价或最低价。

为三笔或更多分时的柱线生成分时

分时的生成基于参考点。这些点的数量不能超过分时的成交量, 且不能大于 11 (不考虑开盘价那一点)。

参考点划分为三部分: 这些用于形成开盘影线, 蜡烛条实体 (最高价和最低价之间的部分), 以及收盘影线。

根据分时数量, 参考点的分布有以下可能变化:

参考点数量	开盘影线	蜡烛条实体	收盘影线
11	3	5	3
10	2	6	2
9	2	5	2
8	2	4	2
7	2	3	2
6	1	4	1
5	1	3	1
4	1	2	1
3	1	1	1

如果蜡烛条没有任何影线, 影线点会包含在蜡烛条实体里面。 蜡烛条实体会以奇数个参考点生成。如果实体有偶数个点, 如果影线已经有两个点, 多余的一点会并入到影线。否则多余的一点会被忽略。

理想分布 (3-5-3)

参考点的计算如同从开盘价的点数量。理想的点分布 (3-5-3) 计算如下:

多头蜡烛条

点计算	图片
打开 3/4*(开盘价 - 最低价) 1/2*(开盘价 - 最低价) 最低价 (最高价 - 最低价)/3 (最高价 - 最低价)*3 - 1 2/3*(最高价 - 最低价) 2/3*(最高价 - 最低价) - 1 最高价 3/4*(最高价 - 收盘价) 1/2*(最高价 - 收盘价) 收盘价

空头蜡烛条

点计算	图片
打开 3/4*(开盘价 - 最高价H) 1/2*(开盘价 - 最高价) 最高价 (最低价 - 最高价)/3 (最低价 - 最高价)/3 + 1 2/3*(最低价 - 最高价) 2/3(最低价 - 最高价) + 1 最低价 3/4*(最低价 - 收盘价) 1/2*(最低价 - 收盘价) 收盘价

十字星蜡烛条

如果蜡烛条是一个十字星 (收盘价 = 开盘价), 之前的蜡烛条将被分析。如果以前的蜡烛条上涨, 则这次看作下跌, 反之亦然。

绘制三点影线

如果影线是由三个参考点生成, 且影线尺寸的 3/4 和 1/2 之处的整数相等 (当开盘价和最低价不同, 或开盘价和最高价不超过 2 个点时就会发生, 即, 价格步长向前、向后都一样), 则影线如下生成:

多头蜡烛条

点计算	图片
打开 开盘价 - 1 打开 最低价

空头蜡烛条

点计算	图片
打开 开盘价 + 1 打开 最高价

一根收盘影线同样方式生成。

绘制两点影线

如果影线基于两个参考点生成, 则生成如下进行:

多头蜡烛条

点计算	图片
打开 开盘价 + 1 最低价

空头蜡烛条

点计算	图片
打开 开盘价 - 1 最高价

一根收盘影线同样方式生成。

绘制蜡烛条实体

蜡烛条实体由波浪周期产生。如果 Prev = 最低价 (之前价格是最低价格), 使用以下周期:

• N1 = Prev + Step
• N2 = Prev + Step - 1
• Prev = N2
  

如果 Prev = 最高价 (之前价格是最高价格), 使用以下周期:

• N1 = Prev - Step
• N2 = Prev - Step + 1
• Prev = N2
  

此处:

N1 和 N2 是一个周期的参考点;
Prev 是之前价格;
Step 是步长大小。步长计算如下: (最高价 - 最低价 - 1)/(周期数量) + 1;
周期数量计算为 (实体内的参考点数量 + 1)/2。

过渡分时

在参考点之间的过渡分时根据以下规则生成:

• 如果分时数量大于参考点之间的点数, 一个 "锯齿" 生成 (初始值 +/- 1)。
• 如果参考点之间的点数足够大时, 生成线性分时序列。
  

分时生成模式

分时生成模式可以在 策略测试器设置 窗口里选择。以下选项可用:

每笔分时

在此模式里, 生成所有分时 ― OHLC 和过渡分时。此类分时生成过程如上所述。

1 分钟 OHLC

在此模式里, 仅生成 1 分钟柱线的 OHLC 分时。如果一根蜡烛条的分时数量大于 4, 则仅有四个价格 (开盘价, 最高价, 最低价和收盘价) 生成。如果分时成交量少于 4, 则上述蜡烛条形成规则被应用。

选择此模式并不意味着测试或优化将在 M1 时间帧内进行。例如, 如果您在 "1 分钟 OHLC" 模式里 选择 H1 时间帧, 每根 1 分钟柱线都会生成开盘价, 最高价, 最低价和收盘价。在此情况下, 智能交易系统的 OnTick() 事件在一分钟里执行四次 ― 在一分钟柱线的开盘, 收盘, 最高和最低, 尽管测试是在 H1 进行。

事实上, OHLC 价格存在于历史数据。因此, 在测试过程中只产生开盘价, 最高价, 最低价和收盘价到达的时间, 而价格值是从历史里获取。

仅用开盘价

在此模式, 将会生成测试所选时间帧的柱线 OHLC 价格。智能交易系统函数 OnTick() 仅在柱线开始时执行 (位于开盘价)。由于这个特点, 停止级别和挂单可能会在指定位置不同的地方触发 (尤其在更高时间帧里测试时)。但是, 这可以让您快速运行智能交易系统的评估测试。

例外的是时间帧 W1 和 MN1, 柱线会每天生成一次, 而不是分别每周一次或每月一次。

在 "仅用开盘价" 模式里有一些限制:

• 随机延迟交易模式 不可使用;
• 测试的智能交易系统不能访问低于测试/优化时间帧的 时间帧 数据。例如, 如果您在 H1 时间帧运行测试/优化, 您可以访问 H2, H3, H4 等时间帧数据, 但 M30, M20, M10 等等则不行。另外, 可被访问更高时间帧必须是测试时间帧的倍数。例如, 如果您在 M20 测试, 您不能访问 M30, 但可以访问 H1。这些限制是有联系的, 不能获取较低时间帧, 或者与测试/优化时间帧非倍数时间帧的数据。
• 访问其它时间帧数据的限制也适用于其它品种, 这些数据由智能交易系统使用。在这种情况下, 对于每个品种的限制取决于测试/优化过程中访问的首个时间帧。假设, EURUSD H1 测试期间, 智能交易系统访问 GBPUSD M20 的数据。在此情况下, 智能交易系统可以使用 EURUSD H1, H2, 等等的数据, 以及 GBPUSD M20, H1, H2 等等。
  

生成每笔分时模式是最准确的, 但最慢。为了快捷, 但略粗糙的测试/优化, 使用 "仅用开盘价" 模式。

数学计算

此模式可让您使用策略测试器进行数学计算。它不需要, 所以无需加载有关品种的历史数据, 且它无需生成分时。在测试智能交易系统里, 只有 OnInit(), OnTester() 和 OnDeinit() 顺序调用。

在此模式, 使用自定义 优化准则。所有在 测试设置 里的字段变得无效, 除了优化模式和智能交易系统的选择。

数学计算对于数学函数极值的计算十分有用, 其值应该从 OnTester() 返回。优化的目的是找到函数的最高值。带有大量输入参数组合的数学函数, 建议使用 "遗传算法"。这可以显著加快搜索速度。

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MetaTester 和远程代理

智能交易系统可以利用所谓的代理进行测试和优化, 它可以在另外的计算机上进行计算。代理可以是本地或远程的。

本地代理会在安装交易平台的计算机上自动创建。本地代理的数量等于电脑逻辑核心的数量。

远程代理是安装在计算机上的一种特殊服务, 用于在策略测试器里面对智能交易系统进行测试和优化。无限数量的这类代理可以连接到同一平台。使用远程代理大大加快了策略优化, 因为每一次优化运行时, 都是在单独的代理上作为一个单独的过程执行。远程代理连接到策略测试器的过程说明在 单独章节。

远程代理可以连接到全球云计算网络 MQL5 云网络。 远程代理只能运行在 64-位的系统上。

远程代理作为单独的服务安装于操作系统之上, 使用位于交易平台安装文件夹里的特殊应用程序 "metatester.exe"。

为节省流量和磁盘空间, 以及出于安全原因: 智能交易系统的消息 (Print() 函数), 以及关于交易操作的消息均未添加到日志里; DLL 调用在远程代理中是禁用的。

文件和文件夹

为存储服务信息, MetaTester 在应用程序所在的目录中创建 "Tester" 文件夹。它包含以下文件夹和文件:

文件夹和文件	描述	子目录	描述
Agent-IP-address-port	测试器的每个代理都会创建一个文件夹。文件夹名称包含代理运行时的 IP 地址和端口号。	logs	代理的操作记录存储在这个文件夹内。
		bases	代理所需的历史数据存储于这个文件夹。
Manager	此目录包含 MetaTester 控件记录。

代理的 Log 文件两天后或大小超出 1G 字节时自动删除。

MetaTester 的操作

为了跨越局域网或全球网共享您电脑上交易平台的计算力, 请安装远程代理。代理可以使用特殊的工具 MetaTester 进行安装并管理。它已经存在于省缺的标准交易平台安装包里。从平台安装文件夹里运行 metatester.exe。

测试代理可以安装在独立于交易平台的任何计算机上。为此, 在所需的计算机上拷贝并运行 metatester64.exe 文件。服务文件和文件夹安装至 MetaTester 应用程序所在的目录。文件 metatester64.exe 既是代理所需的安装文件, 也是执行文件。 代理只能安装并运行在 64-位系统中。

在 MetaTester 应用程序的窗口里包含多个选项卡。

• 概貌
• 服务
• MQL5 云网络
• 调度
  

概貌

这个选卡显示有关代理使用的有助信息。它还显示代理执行的测试数量和时间开销的统计。统计数据具有两类代理操作模式:

• 本地统计
  在本地模式中, 代理作为安装在电脑上的服务运行。使用指定的地址和密码来连接它们。
• MQL5 云网络统计
  在此模式中, 代理在特殊的 MQL5 云网络里进行操作。
  

服务

在此选卡上您可以管理运行在您电脑上的代理。安装测试代理需指定以下:

• 代理 ― 您打算安装的代理数量。建议安装与本机逻辑处理器核心同等数量的代理。
• 密码 ― 连接代理的密码。当您在策略测试器里 添加代理 时密码必须指定。
• TCP 端口 ― 代理将要工作的端口范围 (或者一个端口安装一个代理)。自策略测试器连接代理时端口号必须指定。
  

为安装代理, 点击 "添加"。代理将被安装在选卡顶部指定的 IP 地址上。使用此地址连接到代理。

安装和管理代理, 用户需要系统管理员权限。

已安装的代理列表显示在窗口的底部:

• 服务 ― 正在操作系统里运行的代理服务名称。这个名称自动分配;
• 端口 ― 代理操作占用端口号;
• 递进 ― 由代理执行的测试递进数量;
• 流量 入/出 ― 代理的流入和流出额度;
  

• 云 ― 网络连接状态。这个选项将确保代理可以从云计算网络接受任务。
  

• 状态 ― 代理的当前状态: 运行或停止。
  

关联菜单

已安装代理可以使用关联菜单命令来管理:

• 启动 ― 启动所选代理;
• 停止 ― 停止所选代理进程。系统中的相应服务也被停止, 连接到代理不可能了;
• 重启 ― 停止之后重启所选代理;
• 刷新 ― 刷新已安装代理列表;
• 智能系统 ― 智能系统代理设置 *.mt5 文件。这些设置可以 导入 到交易平台用于连接已安装代理。
• 删除 ― 删除所选代理。
  

当您关闭 MetaTester 窗口, 正在运行的代理不会停止。为停止代理, 在其关联菜单中执行相应的命令。

MQL5 云网络

MQL5 云网络是一个旨在将远程代理集成到一个单一云计算网络的特殊系统。它的主要优点是:

• 可以提供您自己的代理, 并且在免费或者商用基础上使用第三方计算力。
• 无需为代理设置网络访问 ― MetaTester 和 MQL5 云网络在代理之间自动组织访问及分派输入任务。
• 便利的代理控制来自 MQL5 社区 用户资料。
  

此选卡包含分布式计算 MQL5 云网络的管理选项: 通过 MQL5 社区账户出售计算资源。

通过启用此选项, 用户同意通过 MQL5 云网络使用他或她的远程代理。每个代理服务在网络里可用性, 遵照预设的 比例。

当连接到 MQL5 云网络, 代理依然可使用 IP 地址和密码如常远程连接。

提供代理的计算力作为付费服务, 在相应的字段里指定您的 MQL5 社区 账户。您的代理使用费用会通过 MQL5 社区内部支付系统转账到您的指定账户。

如果您还没有帐户, 您可以点击 "注册新 MQL5 社区账户..." 创建一个。

当指定您的有效账户时要小心, 否则, 在出错的情况下, 代理将会免费为他人服务。 您可以监控您的代理在网络中的可用性, 并在 MQL5 社区资料里的 "代理" 选卡上管理它们。

调度

在此选卡上您可以设置时间表来管理您的代理在 MQL5 云网络里的可用性。

代理的可用时间为蓝色, 不可用时间为浅色。在工作和非工作时间之间进行切换, 点击相应的方块。为了标记某一天的所有时段, 点击行尾的星号。

时间表不会影响使用正常 IP 地址和密码远程连接的代理可用性。

控制台命令

为了通过命令行操纵代理, 使用 metatester.exe 文件的控制台命令:

• /install /address:地址:端口 /password:口令 ― 根据指定 IP 地址和端口还有指定密码安装代理。例如, metatester.exe /install /address:192.168.0.1:1950 /password:gj1sfj;
• /uninstall /address:地址:端口 ― 删除安装在指定 IP 地址和端口的代理;
• /start /address:地址:端口 ― 启动安装在指定 IP 地址和端口的代理服务;
• /stop /address:地址:端口 ― 停止安装在指定 IP 地址和端口的代理服务;
• /restart /address:地址:端口 ― 重启安装在指定 IP 地址和端口的代理服务;
• /help ― 打开控制台命令帮助。
  

要使用命令行删除代理, 您还可以执行以下命令:

• sc stop "代理名称" (若代理正在运行需要这个动作);
• sc delete "代理名称"
  

例如, 要删除已经停止的代理 "MetaTester-1", 您需要执行以下命令:

sc delete "MetaTester-1"。

全局变量

全局变量用于在 智能交易系统 之间快速传递小规模的数据, 以及在若干智能交易系统间提供无冲突并发操作。全局变量的特性:

• 在源文件里, 它们独立存在, 与智能交易系统的变量声明截然不同 (包含的这些声明处于全局级别);
• 它们在平台启动之间保存;
• 任何浮点数字都可作为一个全局变量;
• 自智能交易系统的最后一次调用或修改, 它们会在四周内可用。
  

为了管理平台的全局变量, 点击工具 菜单里的 "全局变量" 或者按下 F3。

此选卡包含以下信息:

• 变量 ― 全局变量名称;
• 值 ― 全局变量的值。任何浮点数字均可用作全局变量的值;
• 时间 ― 全局变量的最后调用或修改的日期和时间。
  

要添加一个新的变量, 在右侧面板里点击 "添加"。一条新行添加到表格中, 在此您可以指定变量名称以及数值。若要编辑创建的全局变量, 双击相应的单元格。对于这类变量, 最后一次调用的时间会自动更新。若要删除一个变量, 选中它, 点击"删除"。

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